或有要求权

作品数：12被引量：20H指数：3
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或有要求权的定价方法及无套利价格区间被引量：4
《系统工程学报》2003年第2期159-162,176,共5页秦学志 吴冲锋 
国家杰出青年科学基金资助项目(70025303);国家自然科学基金资助项目(70273020);第30批中国博士后科研基金资助项目.
在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究.相应的套利价格和无...
关键词：证券市场 风险债券 或有要求权 定价方法 无套利价格区间 线性规划 套期保值原理 
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