风险债券

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气候巨灾风险债券定价研究——以贵州省洪灾为例被引量：2
《会计之友》2022年第1期44-51,共8页王秀峰 韩灏 梁龙跃 
国家发展和改革委员会项目“贵州省绿色发展问题研究”阶段性成果;贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究基地项目(2017jd008);国家社科基金一般项目“地方政府融资平台治理下西部城镇化投融资困境分析与融资模式设计研究”(13BJY177)。
气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具,可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失,进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力,实现金融市场的稳定有序发展。选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据,运用阈值模型测算洪灾预...
关键词：洪灾 巨灾风险债券 预期经济损失 债券定价 
农作物种植区旱灾风险损失与风险债券
《现代国企研究》2019年第2期118-119,共2页王鹤儒 
在农业风险的度量与规避中,对风险损失的模型构建以及风险因子的拟合为关键性问题。探究风险规避措施,拟合风险赔付的触发点,并在此基础上通过参考3年期国债利率设计3年期风险债券从而在一定程度上起到转嫁规避旱灾风险的作用,分析结果...
关键词：农业 旱灾损失 风险债券 
境外投资者投资我国债券市场相关税收问题研究被引量：1
《中国注册会计师》2019年第2期112-116,共5页施文 高珂 
一、引言债券市场是资本市场的重要组成部分,也是金融市场的重要组成部分。在债券市场的建设过程中,关于债券的税收问题是不可忽视的。税收政策可以通过影响无风险债券的基准利率、风险债券的利差以及债券资产之间的相对收益率,进而决...
关键词：债券市场 税收问题 境外投资者 预期收益率 风险债券 资本市场 金融市场 基准利率 
基于双因素Wang转换方法的长寿风险债券定价研究被引量：3
《财经理论与实践》2017年第4期32-38,共7页樊毅 张宁 王耀中 
湖南省社会科学基金项目(11YBA343;14YBA093);湖南省情与决策咨询项目(2012BZZ29);湖南省教育厅优秀青年项目(17B286);中南林业科技大学青年基金重点项目(2012ZD05);国家社会科学基金项目(17BJL048)
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理...
关键词：长寿风险债券 双因素Wang转换 死亡率 定价 
基于风险立方方法的长寿风险债券定价研究被引量：3
《保险研究》2017年第7期3-12,共10页田玲 姜世杰 樊毅 
湖南省社科基金项目(11YBA343);(14YBA093);省情与决策咨询项目(2012BZZ29);湖南省教育厅优秀青年项目(17B286)的阶段性研究成果
面对世界范围内长寿风险越来越严峻的趋势,长寿风险管理成为全世界面临的共同难题。近年来死亡率风险证券化引起人们的广泛关注,长寿债券作为死亡率风险证券化中最常用的一种方法,可以有效地将长寿风险转移至资本市场。本文通过对国外...
关键词：长寿风险 APC模型 风险立方方法 
我国交易所公司债券受托管理制度探析被引量：1
《债券》2017年第5期47-54,共8页刘瑜恒 凡福善 
公司债券受托管理制度是债券领域的基础性制度安排,对缓解集体行动困境、防范债券风险具有重要作用。新形势下,我国公司债券受托管理制度不足之处逐渐显现,存在受托管理的职责边界不清晰、责任约束不严格、配套法律制度不完善、权利义...
关键词：公司债券 受托管理制度 违约风险债券 持有人保护 
农业巨灾风险债券化——基于POT模型的实证分析被引量：7
《南方金融》2016年第5期85-94,共10页展凯 林石楷 黄伟群 
教育部人文社会科学研究2015年度规划基金项目<基于微观视角的垄断性通胀甄别与治理机制研究>(项目编号:15YJA790079);广东省自然科学基金2014年度项目<垄断性通胀的微观传导机制与最优通货膨胀控制目标>(项目编号:2014A030313577);2014年度广东省高等学校优秀青年教师培养计划的资助
我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险,以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在,需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具,为农业巨灾风...
关键词：农业保险 农业巨灾风险 巨灾风险债券 POT模型 蒙特卡罗模拟 
基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价被引量：1
《应用概率统计》2014年第3期257-266,共10页刘永辉 郝瑞丽 王守佰 
国家自然科学基金(11271259);数学天元基金(11326170);中国博士后基金第55批面上资助(2014M551297);上海市教委科研创新项目(13YZ125)资助
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
关键词：分数维Vasicek利率模型 风险债券 传染模型 CDS定价. 
基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价被引量：7
《系统工程》2013年第9期33-38,共6页马超群 马宗刚 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);湖南省社会科学基金资助项目(11YBA009)
利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估计模型参数。针对定价模型不存在闭式解,采用Panjer递归方法对...
关键词：巨灾风险债券 随机利率 Panjer递归方法 PCS损失指数 
石油石化企业高风险保障体系建设与完善分析——以青岛爆燃事故为切入点
《商》2013年第23期139-140,共2页徐婷婷 张轩畅 
2013年11月22日,青岛中国石油化工集团公司黄淮输油管道发生爆炸事故,造成重大人员伤亡和财产损失,这也引发了公众对能源行业高风险保障体系的关注。本文从分析石油石化企业现有保障模式入手,从能源企业、保险公司、政府三个层面提出石...
关键词：自保公司 财产保险 巨灾风险债券 
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