王守佰

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：上海财经大学应用数学系更多>>
发文主题：分数维VASICEK利率模型风险债券CDS保险精算方法更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《应用概率统计》更多>>
所获基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金中国博士后科学基金国家自然科学基金委员会数学天元基金更多>>
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基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价被引量：1
《应用概率统计》2014年第3期257-266,共10页刘永辉 郝瑞丽 王守佰 
国家自然科学基金(11271259);数学天元基金(11326170);中国博士后基金第55批面上资助(2014M551297);上海市教委科研创新项目(13YZ125)资助
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
关键词：分数维Vasicek利率模型 风险债券 传染模型 CDS定价. 
基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
《上海金融学院学报》2012年第4期81-88,共8页王守佰 刘永辉 
国家自然科学基金(11271259);上海市自然科学基金(10ZR1420600);上海市教委科研创新重点项目(11ZZ182)
假设利率为分数维随机利率,外汇汇率服从分数跳—扩散过程,并且波动率为常数,期望收益率为时间的非随机函数,本文利用保险精算方法,得出了看涨、看跌外汇欧式期权的一般定价公式,并建立了平价公式。
关键词：外汇期权 分数跳-扩散过程 保险精算方法 随机利率 
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