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银行间市场短端利率波动与货币政策传导效率——基于利率互换市场高频识别与局部投影方法
《金融研究》2024年第9期1-19,共19页范志勇 安戈洋 章永辉 
基于利率互换交易数据,本文首先使用高频识别方法识别出未预期到的货币政策变动,避免了传统识别方法的内生性问题。在此基础上,本文利用工具变量局部投影法(LP-IV),估计货币政策变动后短端利率变化向各期限国债收益率动态传导的效率,以...
关键词：货币政策变动 利率传导效率 高频识别 局部投影 
“双碳”目标下碳减排支持工具对商业银行市场价值的影响研究
《金融研究》2024年第7期77-95,共19页巩冰 张蓓 杨斯尧 徐照宜 
国家自然科学基金应急管理项目(72241403);中国博士后科学基金面上项目(2023M742021);清华大学文科建设“双高”计划项目(2022TSG08102)的资助。
本文将手工收集的全国各银行碳减排贷款数据与市场价值和经营管理数据进行匹配和实证分析发现:(1)商业银行参与碳减排支持工具,扩大碳减排贷款规模,可有效提升银行市场价值。(2)信号传递效应、市场声誉效应以及风险治理效应是碳减排支...
关键词：“双碳”目标 碳减排支持工具 商业银行 市场价值 货币政策 
外部货币冲击与金融稳定——基于近代白银法案的经验研究
《金融研究》2024年第7期188-206,共19页李嘉楠 陈立 周颖刚 
国家自然科学基金面上项目(721731102);国家社科基金重大项目(19ZDA060);国家自然科学基金科学中心项目(71988101)的资助。
由于信用本位体系下央行货币政策高度内生,很难厘清外部货币冲击对金融稳定的因果效应。近代中国中央银行的缺位,为我们识别外部货币冲击对金融稳定的影响提供了独特的历史环境。基于手动收集的近代中国价格、银行、海关和企业数据,本...
关键词：外部货币冲击 金融稳定 白银法案 
公众异质预期、信息成本与货币政策传导
《金融研究》2024年第7期1-19,共19页宋芳秀 宋奎壁 
国家社会科学基金项目(23BJL025)的资助。
本文基于中国人民银行2001-2021年间储户问卷调查数据,应用区制转移向量自回归模型,研究公众异质预期对我国货币政策传导的影响,发现公众异质预期将阻碍货币政策传导、加剧经济的波动,甚至导致货币政策效果与政策目标相悖。文章理论部...
关键词：公众异质预期 信息成本 信息效应 预期管理 
识别货币政策操作的多重冲击及其经济效应被引量：1
《金融研究》2024年第5期20-38,共19页林建浩 陈良源 黄颖平 
国家社会科学基金重点项目(22AZD121);国家自然科学基金项目(72273156,72303258);中国博士后科学基金面上项目(2022M723679)的资助。
基于单一利率指标的冲击识别方法,无法刻画货币政策操作产生的多重冲击,不能解释“价格之谜”现象(利率上升时价格水平不降反升)。本文在不同期限同业拆借利率指标体系基础上,引入股票收益率反映市场预期,通过因子旋转和符号约束,识别...
关键词：货币政策 多重冲击 即时冲击 预期冲击 信息效应 
国际货币体系、债务的货币计价与过度特权
《金融研究》2024年第3期1-19,共19页刘学 
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)(23XNF001)的资助。
本文通过一个两国模型来理解国际货币在跨国金融交易中的计价作用。研究表明,在一个两国货币完全不对等的国际货币体系中(即只有其中一国的主权货币能够在国际金融市场上用于计价):当债务上限较低时,该国能够获得仅由货币计价产生的过...
关键词：国际货币体系 债务货币计价 过度特权 主导货币 名义汇率 
纪念北宋交子诞生1000周年兼论纸币发行约束问题
《金融研究》2023年第10期1-7,共7页易纲 
天圣元年(公元1023年),北宋朝廷在今四川成都(益州)设立交子务,到今年整整1000周年了。交子是我国历史上重要的金融创新,它开启了人类货币史上纸币作为信用货币的伟大实验,其成功和失败的经验对货币政策和币值稳定有着重要的借鉴意义。...
关键词：交子 信用支持制度安排 货币发行约束 币值稳定 
经济规模、贸易成本与货币锚定效应——理论框架和实证分析被引量：1
《金融研究》2023年第10期8-27,共20页芦东 余吉双 何青 
国家社会科学基金重大项目(20ZDA053)的资助;国家自然科学基金项目(71903191)的资助。
本文构建了最优锚货币内生选择模型,分析一国如何在两种锚货币中作权衡取舍。理论分析发现,锚货币发行国的经济规模越大,对外贸易成本越低,则非锚货币发行国锚定该货币的程度越高。本文测算了2006—2019年包括人民币在内的五大国际货币...
关键词：锚货币 锚定效应 经济规模 贸易成本 双边本币互换 
央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角被引量：3
《金融研究》2023年第9期1-19,共19页王辉 朱家雲 胡诣聪 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(22JZD011);国家自然科学基金面上项目(71771224,72273165);国家社会科学基金重大项目(20&ZD101)的资助。
预期引导在央行货币政策框架中占有重要地位。本文基于《货币政策执行报告》及市场解读报告,构建货币政策执行报告文本情绪指数、市场解读情绪指数和央行预期情绪市场接收程度指数,结合商业银行的资产负债表数据,从市场解读偏离的视角...
关键词：货币政策执行报告 预期引导政策 系统性金融风险 市场解读偏离 去一法 
中国银行间回购市场微观结构研究被引量：1
《金融研究》2023年第8期94-111,共18页张劲帆 郭云瀚 
回购市场在金融市场稳定和货币政策传导中发挥了重要作用。本文利用中国银行间质押式回购市场的详细交易数据,深入研究了回购市场日内利率的变化规律。我们发现中国隔夜回购市场日内利率呈现出与发达国家回购市场不同的“开盘下降,后上...
关键词：回购 基准利率 货币市场 银行间市场 
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