集成风险管理

作品数：57被引量：331H指数：10
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基于Copula模型的风险相关性度量方法被引量：6
《系统管理学报》2011年第6期752-761,共10页吴庆晓 刘海龙 
中国立信风险管理研究院基金资助
给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性。最后,给出了Copula模型的一个选择方...
关键词：时变COPULA 变结构Copula 集成风险管理 PAIR-COPULA 模型选择 
混业经营视角下集成风险管理框架及流程研究被引量：3
《现代管理科学》2011年第4期111-113,共3页金爱民 吴庆晓 
国家自然科学基金资助项目"机构投资者内生流动性风险及其控制策略研究"(70471025)资助
文章分析了分业经营和混业经营下金融机构所面临的总风险,并探讨了混业经营下金融机构面临的风险多样性和复杂性,提出了风险应对策略--集成风险管理。最后,就构建混业经营下的中国金融控股公司的集成风险管理框架和流程提供若干政策和...
关键词：混业经营 集成风险管理 框架 流程 
商业银行集成风险管理研究被引量：3
《上海金融》2008年第1期49-52,60,共5页吴庆晓 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目资助(基金号:70471025)
单一的风险管理方式无法应对现代商业银行所面临的风险。集成风险管理成为商业银行风险管理的发展趋势。本文论述了集成风险管理的风险相关性,风险集成技术的研究,并构建了商业银行集成风险管理模型,最后指出了商业银行集成风险管理研...
关键词：集成风险管理 相关性 集成技术 
武器装备研制项目集成风险管理研究被引量：5
《科学学研究》2006年第A02期532-535,共4页李勘 
海军青年科研基金(050003-02;060003-01)
在对武器装备研制项目集成风险管理实施重要性的基础上,提出武器装备研制项目集成风险管理的概念和特点,建立武器装备研制项目集成风险管理的基本流程,并对武器装备研制项目集成风险管理实施内容进行相关探讨。
关键词：武器装备研制项目 集成风险管理 基本流程 实施内容 
基于多Agent和BPT的虚拟组织IRM研究
《工业工程》2005年第2期17-21,25,共6页姜继娇 杨乃定 贾晓霞 
国家社会科学基金资助项目 (0 3CJY0 0 4);航空科学基金资助项目 (0 3J53 0 74);西北工业在学博士论文创新基金资助项目 (CX2 0 0 42 5)
基于Multi Agent构建了虚拟组织集成风险管理原型,并从决策者有限理性角度,给出了虚拟组织集成风险管理问题的行为金融解释,由此引入行为证券组合理论(BPT)于各Agent间的优化算法设计,建立了具有行为金融属性的虚拟组织集成风险度量模型...
关键词：多AGENT 行为证券组合理论 虚拟组织 集成风险管理 BPT 
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