价值溢价

作品数：39被引量：84H指数：4
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账面—市值比分解视角下的价值溢价成因:风险还是预期差
《金融经济学研究》2024年第5期98-112,共15页姜圆 
国家自然科学基金地区项目(72261031)。
尽管多因素定价模型为学术界广泛接受,但其因子有效性源于公司基本面风险差异还是投资者预期差,依然存在分歧。选取账面—市值比B/M测度价值溢价,将其分解为账面—价值比(B/V)和价值—市值比(V/M),研究已有记载的7种风险假说是否能够充...
关键词：价值溢价 风险 预期差 账面—市值比 
中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-GARCH-M模型的分析被引量：3
《金融经济学研究》2015年第2期40-50,共11页黄芬红 王志强 
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013038)
考虑到无条件CAPM模型不能解释股市中的价值溢价异象,基于条件CAPM框架,采用GJR-GARCH-M模型考察中国股市中价值股、成长股的时变特质波动特点,并分析价值溢价与时变特质风险的相关性。结果显示,成长股的时变特质波动受新消息的影响较大...
关键词：价值溢价 时变特质波动率 CAPM GJR-GARCH-M 
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