股票横截面收益

作品数：25被引量：123H指数：6
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三因素模型、行为金融与股票横截面收益“异常”被引量：1
《科技管理研究》2005年第3期120-122,共3页马倩 蒋俊锋 
股票横截面收益对于CAPM理论预期的偏离,国外学者称之为“异常”。本文基于Fama-French的三因素模型,结合行为金融学的观点对预期股票横截面收益异常进行阐释和讨论。三因素模型的提出的确解释了CAPM模型不能解释的“异常”问题;非严格...
关键词：股票横截面收益 三因素模型 行为金融 
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