股票流动性

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企业数字化转型能抑制市场操纵吗?——基于高频数据的收盘价操纵识别模型被引量：3
《金融发展研究》2023年第12期69-79,共11页郑婉清 吴崇林 刘杰 
国家社会科学基金项目“金融风险外溢视角下市场操纵的影响评估与治理路径研究”(23CJY025)。
基于收盘价操纵的股价特征,本文构建了收盘价操纵识别模型,并对2008—2020年A股上市公司进行了检测,采用识别模型的甄别结果,实证检验了企业数字化转型对市场操纵的影响。研究发现,企业数字化转型程度的提高能够显著抑制市场操纵行为。...
关键词：企业数字化转型 市场操纵 信息透明度 股票流动性 信息环境质量 
企业数字化转型与权益资本成本:提升抑或降低?——来自中国资本市场的证据被引量：5
《金融发展研究》2023年第3期42-51,共10页赵峰 高娇娇 唐昭辉 
国家社会科学基金项目“中国外汇衍生品监管指数构建、监管效果及监管优化研究”(20BJY260)。
数字化转型为企业带来了积极影响,在一定程度上促进了企业的发展。以往的文献集中研究了数字化转型对企业绩效、融资约束的影响,较少关注对企业权益资本成本的作用。本文基于Python爬虫和文本分析技术自行构建中国“企业数字化转型指数...
关键词：企业数字化转型 权益资本成本 信息不对称 股票流动性 创新水平 
股票流动性和价格波动的同业溢出效应——基于投资者关注视角的SDM模型实证研究被引量：2
《金融发展研究》2023年第1期22-31,共10页李顺平 朱顺和 
投资者关注造成的股票流动性和价格波动变化具有明显的同业溢出效应。本文创新性地将空间计量模型引入上市公司研究,使用2017年1月—2021年12月33个门类共899家上市公司构成的平衡面板数据,实证检验投资者关注对股票流动性和价格波动的...
关键词：股票流动性 股价波动 行为金融 同业溢出 空间计量 
机构投资者网络与资产误定价:激浊扬清抑或推波助澜被引量：6
《金融发展研究》2022年第5期39-48,共10页毕鹏 王丽丽 
国家自然科学基金项目“分析师关注与资产定价效率——基于会计异象的视角”(71862029);国家自然科学基金项目“‘中国之治’的政府行为与企业创新:基于‘国家队’持股的研究”(72062027)。
我国资本市场上长期存在的资产价格“异象”一直备受学者关注。本文借助社会网络算法,以2010—2020年我国A股上市公司为研究样本,探究机构投资者网络对资产误定价产生的影响。研究发现,机构投资者网络与资产误定价呈现显著负相关关系,...
关键词：股票流动性 信息披露质量 全要素生产率 
企业生命周期视角下互联网公司股票流动性对研发投入的影响被引量：2
《金融发展研究》2022年第2期51-58,共8页李延军 李孝文 王诗惠 
国家社会科学基金项目“我国证券流动性风险的影响因素与预警机制研究”(19BGL054)。
本文从企业生命周期这一新的视角下探究互联网公司股票流动性与企业研发投入水平和效率的关系。整体而言,股票流动性对企业研发投入具有显著的正向影响。在企业不同生命周期阶段,股票流动性与互联网企业研发投入之间存在着非线性关系:...
关键词：企业生命周期 股票流动性 研发投入水平 研发投入效率 随机森林回归 
基于M-LCAPM模型的股票流动性风险构成及其经济意义解释被引量：1
《金融发展研究》2018年第9期75-79,共5页李延军 金相杉 王丽颖 张蒙 
河北省高等学校创新创业教育教学改革研究与实践项目(2017CXCY012)
以投资者的投资行为优化为出发点,构建调整的流动性资产定价模型(M-LCAPM模型),研究股票流动性风险构成及其对股票定价的影响。根据M-LCAPM模型,股票流动性对期望收益率的影响途径包括:流动性水平和流动性风险,其中流动性风险可以细分...
关键词：投资行为优化 M-LCAPM模型 个股流动性风险 系统流动性风险 
收益率差异视角下我国股票流动性测度指标的比较研究被引量：3
《金融发展研究》2016年第11期19-25,共7页李延军 史笑迎 
河北省社会科学基金项目"证券市场流动性风险测度与组合管理策略研究"(HB16YJ030);天津市哲学社会科学规划课题"京津冀金融资源跨区域流动与优化配置研究"(TJYY16-001)
在传统资产定价模型中依次引入换手率、成交金额、Amihud非流动性比率三种流动性度量指标,构造出改进后的Fama三因子模型,通过Fama-Macbeth两阶段回归的方法来探讨我国A股市场流动性溢价效应以及三种流动性度量指标的不同表现;然后,采...
关键词：流动性风险 流动性溢价 测度指标 Fama三因子模型 
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