股票时间序列

作品数：15被引量：44H指数：5
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相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
相关作者：王正欧王晓晔刘威邵良杉梁叶更多>>
相关机构：天津大学西安交通大学河北工业大学辽宁工程技术大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《数据采集与处理》《吉林工程技术师范学院学报》《财经界》更多>>
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基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究被引量：4
《数据采集与处理》2016年第1期117-129,共13页李海林 梁叶 
国家自然科学基金(61300139)资助项目;福建省中青年教育科研(JAS14024)资助项目;华侨大学中青年教师科研提升计划(ZQN-PY220)资助项目
对于股票联动性的研究,传统时间序列分析方法及目前数据挖掘技术主要使用国内或者国外股票指数来研究市场、板块或行业之间的联动关系,并得到一些较为宏观的结论,存在着缺少直接分析与挖掘个股数据之间的联动性的问题。鉴于此,本文提出...
关键词：股票联动性 动态时间弯曲 K-MEANS聚类 平均序列 
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