股市系统

作品数：15被引量：15H指数：2
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涨跌停制度下时间变动Beta的估计——兼对中国股市系统风险的分析被引量：3
《金融研究》2007年第07A期111-127,共17页胡朝霞 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70473106;70673116);教育部人文社会科学重点研究基地(复旦大学世界经济研究所)重大项目(05JJD790075);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一。
针对目前国外文献中提出的时间变动Beta估计方法不适用于实施了涨跌停制度的股票市场,本文依据涨跌停制度下收益的审查特性提出了一个审查——SS模型,并用该模型对中国股市的时间变动系统风险的特性进行了实证研究,认为市场的波动对大...
关键词：涨跌停制度 审查——SS模型 系统风险 时间变动Beta 
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