股市系统

作品数：15被引量：15H指数：2
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股市系统流动性风险溢价与资产定价——基于沪深股市的动态实证研究被引量：1
《时代金融》2011年第7X期155-156,共2页汪贤 葛山 何龙 
流动性与资产定价是当前金融领域研究的热点之一,研究流动性与资产定价以及流动性风险与资产定价的关系是当前国内研究资产定价的主要内容。本文将通过沪深股市的实证数据研究中国股票市场系统流动性风险溢价的问题。针对流动性溢价问题...
关键词：流动性溢价 系统流动性风险溢价 资产定价 
股市系统流动性风险溢价动态实证研究被引量：2
《财经问题研究》2010年第1期57-63,共7页佟孟华 余世奎 HAN Shuang 
国家社会科学基金项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队项目(20097028)
本文按照Gibson和Mougeot(2004)的基本框架,直接建立二元均值GARCH(1,1)—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流动性风险溢价动态进行实证研究。实证检验结果表明:无论在整个样本期还是在三个子样本期,市场风险溢...
关键词：流动性 风险溢价 二元均值GARCH模型 系统流动性风险 
基于混沌理论的股市系统风险测度与监控被引量：1
《上海经济研究》2008年第4期90-93,共4页张梅琳 
上海市哲社课题(2007BJB021)研究成果之一
运用混沌和分形理论,从引起股市系统风险的最根本原因,股市不稳定性或内在的波动性所产生的混沌切入,对其混沌机理分析的基础上,提出股市系统风险测度与监控的框架性方法,该方法具有通用性的特点。
关键词：混沌理论 股市系统风险 测度 
中国股市系统流动性研究
《工业技术经济》2008年第1期125-128,共4页吴云峰 宋逢明 
本文针对中国股市的系统流动性进行了实证研究。通过主成分分析,作者发现在中国股市当中确实存在系统流动性因子,该系统性流动因子能够解释市场流动性变动的50%以上。特征向量与股本规模的相关性分析表明在中国市场上,大盘股并没有起到...
关键词：系统流动性 主成分分析 GARCH模型 
中国股市系统风险预警模型及实证分析——多因素层次模糊综合评价被引量：1
《金融经济》2007年第20期106-108,共3页刘教兴 
本文在全面、深入分析中国股市系统风险因素的基础上,提出了股市系统运行风险的综合评判指标,构建了风险预警模型,并通过实证分析来检验评判模型的可行性。
关键词：股市系统 风险 模糊综合评价 预警 实证分析 
涨跌停制度下时间变动Beta的估计——兼对中国股市系统风险的分析被引量：3
《金融研究》2007年第07A期111-127,共17页胡朝霞 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70473106;70673116);教育部人文社会科学重点研究基地(复旦大学世界经济研究所)重大项目(05JJD790075);上海立信会计学院中国立信风险管理研究院课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一。
针对目前国外文献中提出的时间变动Beta估计方法不适用于实施了涨跌停制度的股票市场,本文依据涨跌停制度下收益的审查特性提出了一个审查——SS模型,并用该模型对中国股市的时间变动系统风险的特性进行了实证研究,认为市场的波动对大...
关键词：涨跌停制度 审查——SS模型 系统风险 时间变动Beta 
股市系统演化方程重正化群解实证研究
《系统工程》2007年第2期56-60,共5页赖宝全 邓贵仕 
研究股市系统演化方程的重正化群综合因子,并从实际数据中拟合出作为股市要素的股民数量增长情况对综合因子的演化函数。根据所得演化函数分别从时间和增长率两个方面求出了股市系统演化方程的重正化群解。从解的情况来看,其与现实是一...
关键词：股市系统 层次变换 重正化群解 变换因子 
中国股市高风险的根源实证分析及对策研究被引量：2
《经济问题探索》2005年第4期100-103,共4页李景春 徐莉 
我国股市投资者的总体亏损已是不争的事实,本文以2004年6月30日的收盘数据对投资者的亏损状况进行了一个简单的估算,数额惊人,并发现此时的系统风险仍不小。本文认为造成这一现状的原因主要有两个,一是一级市场的高市盈率发行,二是上市...
关键词：亏损 投资者 中国股市 风险 股市系统 市盈率 一级市场 中国 发行 对策研究 
反馈式随机游走模型及其在股票投资中应用
《大连理工大学学报》2004年第6期916-919,共4页邓贵仕 赖宝全 
国家自然科学基金资助项目(重点项目70031020);国家自然科学基金资助项目(70272050).
针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型.基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2000年的上证综指.进一步分析了模拟结果的标准差及其正相排...
关键词：随机游走模型 股价波动 股票投资 股市价格 股市系统 上证综指 分配 影响 因素 固定 
中国股市系统和系统风险研究被引量：3
《金融教学与研究》2004年第4期27-31,共5页廖旗平 陈建梁 
针对中国股市的复杂性和系统风险偏大的特点,用系统方法研究中国股市系统风险,可以看出中国股市是一个开放性复杂系统;文章用系统论、协同论和突变论分析了中国股市结构的缺陷和形成系统风险的机理;提出利益分配不均是形成中国股市系统...
关键词：中国 证券市场 系统风险 股市系统 模糊不确定 非线性 
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