吴云峰

作品数：5被引量：16H指数：2
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供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文主题：知情交易者流动性资产定价股票收益率金融学更多>>
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发文期刊：《工业技术经济》《运筹与管理》《金融理论与实践》更多>>
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信用组合风险度量研究被引量：2
《运筹与管理》2008年第5期114-119,共6页林森 吴云峰 高峰 
我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱,虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型,但是很难在中国直接应用。另一方面,早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险,没有考虑资产之间的违约相关性,造成风险度量...
关键词：金融工程 信用风险度量 Logit分析 微模拟 
货币供给与投资者交易行为
《金融理论与实践》2008年第3期3-6,共4页吴云峰 宋逢明 
本文针对货币供给对股票市场中投资者交易行为的影响进行了实证检验。市场上有知情交易者和不知情交易者两类投资者,研究发现:货币供给对知情交易者影响很小,但是货币供给对不知情交易者的影响很大。如果货币供给增加,那么知情交易者到...
关键词：货币供给 投资者交易行为 知情交易者 协整检验 
中国股市系统流动性研究
《工业技术经济》2008年第1期125-128,共4页吴云峰 宋逢明 
本文针对中国股市的系统流动性进行了实证研究。通过主成分分析,作者发现在中国股市当中确实存在系统流动性因子,该系统性流动因子能够解释市场流动性变动的50%以上。特征向量与股本规模的相关性分析表明在中国市场上,大盘股并没有起到...
关键词：系统流动性 主成分分析 GARCH模型 
知情交易者和不知情交易者的策略互动被引量：2
《运筹与管理》2008年第1期100-105,共6页吴云峰 宋逢明 
本文利用EEOW模型结合高频交易数据,对中国股票市场上知情交易者和不知情交易者的交易策略互动进行了实证研究。研究发现:在中国股票市场上,不知情交易者的交易行为对知情交易者没有影响,但是知情交易者的交易行为却对不知情交易者有显...
关键词：市场微观结构 信息不对称 极大似然估计 投资者交易策略 
流动性风险与股票收益率被引量：12
《运筹与管理》2007年第2期117-122,共6页吴云峰 宋逢明 
文运用两阶段回归方法,利用上海证券交易所和深圳证券交易所的A股交易数据,针对流动性风险与股票收益率之间的关系进行了实证检验。在把流动性风险分解成系统流动性风险和个体流动性风险以后,作者发现无论是系统流动性风险还是个体流动...
关键词：金融学 流动性风险定价 两阶段回归 个体流动性风险 
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