股指期货套期保值

作品数：61被引量：146H指数：6
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相关机构：西南财经大学上海财经大学中国人民大学中国科学技术大学更多>>
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基于期现共跳的股指期货套期保值研究被引量：8
《数理统计与管理》2016年第5期916-928,共13页赵华 
教育部人文社会科学研究基金(15YJA790089);教育部留学回国人员科研启动基金;福建省新世纪优秀人才支持计划的资助
本文构建VECM-ARJI-MGARCH模型研究了中国股指期货和现货的长期均衡关系、动态方差、期现共跳特征以及套期保值绩效。结果表明,股指期货和现货表现出显著的共跳性,跳跃强度呈现较高持续性的时变特征。套期保值绩效表明,动态套保比总体...
关键词：套保比 共跳 跳跃强度 
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