股指期货套期保值

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基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值
《科技和产业》2024年第20期156-164,共9页牛红娟 
以沪深300股指期货为研究对象,采用t-Copula-ECM-GARCH动态模型,研究沪深300股指期货的最优套期保值策略,并将其与最小二乘法(OLS)等传统套期保值策略进行比较。通过主成分分析方法(PCA)构建股票现货市场和股指期货市场的投资者情绪指数...
关键词：投资者情绪 套期保值 COPULA函数 
不同市场状态下股指期货套期保值效率研究——异常波动事件的影响效应
《系统工程理论与实践》2023年第1期76-90,共15页孙洁 金鑫 张云 
国家自然科学基金(71773069,72074150);上海高校青年教师培养资助计划(ZZLX21019)。
本文以股市异常波动为背景系统地考察了沪深300股指期货在不同市场状态下动态套期保值效率的变化,以探究异常波动和交易限制措施对股指期货套期保值功能的影响.本文基于日内高频数据建立已实现协方差(RCOV)和已实现相关系数来度量期现...
关键词：异常波动 股指期货 套期保值 已实现协方差 
上证50股指期货套期保值风险管理研究
《大众投资指南》2020年第18期16-17,共2页刘晨 
2019年底至2020年初,经济环境变得复杂多变,金融资产价格下行压力突显。在此背景下各方急需对冲金融资产价格下行压力,而股指期货作为我国金融市场不断成熟而产生的重要金融衍生品具有对冲风险的功能。股指期货套期保值能够让投资人在...
关键词：股指期货 风险管理 
股指期货套期保值最优比率混频方法研究被引量：2
《商业研究》2019年第7期84-91,共8页王杰 
教育部社科基金项目“中国金融市场资产价格的共跳性研究”,项目编号:15YJA790089
套期保值的核心问题是如何更精准地估计最优套期保值比率。高频数据和低频数据在金融领域的应用各有优劣,综合使用两种不同频率的数据分析套期保值问题可以吸取这两种数据信息的优点。通过使用低频数据估计期货与现货的方差和使用高频...
关键词：套期保值 混频方法 DCC-GARCH HAR模型 
标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值策略研究被引量：1
《智能系统学报》2019年第2期288-295,共8页李海林 梁叶 
国家自然科学基金项目(71771094;61300139);福建省社科规划项目(FJ2017B065);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(Z1625112);华侨大学中青年教师科研提升计划项目(ZQN-PY220)
利用时间序列聚类方法进行股指期货的套期保值,关键要选择合适的聚类方法。本文从新的视角来研究并提高时间序列聚类方法在金融数据分析领域的应用性能,提出一种基于标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值模型。该模型以动态时间弯曲...
关键词：标签传播 时间序列 聚类 动态时间弯曲 套期保值 
基于GARCH模型的股指期货套期保值绩效研究
《中国物价》2019年第2期65-67,共3页吴景 张青龙 
本文选取了2015年5月至2017年11月的上证50、沪深300和中证500三种指数的每日收盘价作为股指现货的价格,以Wind-IH指数、Wind-IF指数和Wind-IC指数的每日收盘价作为对应的股指期货的价格,通过GARCH模型对三类股指期货品种的期现货收益...
关键词：GARCH模型 资产组合 套期保值 绩效 
利用股指期货套期保值及其绩效实证分析
《财讯》2018年第36期98-98,共1页段潇潇 刘佳奇 
引言套期保值是期货市场重要功能之一,通过套期保值可有效分散现货市场风险,得到可观收益。本文首先通过文献综述阐述国内外研究现状,随后基于收益率方差最小计算最优套期保值比率;通过OLS及GARCH实证模型,对近半年利用沪深300股指期货...
关键词：沪深300股指期货 期货套期保值 实证分析 最优套期保值比率 绩效 利用 OLS模型 文献综述 
基于ECM-GARCH模型对上证50股指期货套期保值的实证分析被引量：2
《科技经济市场》2018年第3期66-68,共3页张瑞琪 
选取上证50指数和相应的上证50股指期货数据,对其分别使用传统OLS估计、ECM模型和ECM-GARCH模型,估算三种估计方法下的套期保值比率,并对该三种套期保值模型的套期保值率进行了对比研究。经过对比研究可以发现,ECM-GARCH模型所得出的套...
关键词：上证50股指期货 套期保值率 ECM-GARCH模型 
上证50股指期货套期保值的实证研究被引量：2
《时代金融》2017年第5期188-,190,共2页王元昊 张继鹏 
选取上证50指数和相应的上证50股指期货(IH1606合约)数据,对其分别使用传统OLS估计和二元GARCH模型,估算两种模型下的套期保值比率,并对该两种套期保值模型的成效进行了对比研究。通过两组模型得出了最优优套期保值比率,为投资者利用期...
关键词：套期保值 OLS GARCH 
基于期现共跳的股指期货套期保值研究被引量：8
《数理统计与管理》2016年第5期916-928,共13页赵华 
教育部人文社会科学研究基金(15YJA790089);教育部留学回国人员科研启动基金;福建省新世纪优秀人才支持计划的资助
本文构建VECM-ARJI-MGARCH模型研究了中国股指期货和现货的长期均衡关系、动态方差、期现共跳特征以及套期保值绩效。结果表明,股指期货和现货表现出显著的共跳性,跳跃强度呈现较高持续性的时变特征。套期保值绩效表明,动态套保比总体...
关键词：套保比 共跳 跳跃强度 
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