套期保值率

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从青山逼空事件看镍期货套期保值在风险管理中的应用
《现代营销(下)》2024年第1期25-27,共3页张恒玮 
套期保值在风险管理中应用广泛。拥有全球超过18%镍市场份额的青山集团,在伦敦金属交易所做了镍的套期保值,但最终发生了多逼空事件。本文对2018年1月2日至2021年12月31日LME镍期货和现货市场价格的数据进行了实证研究,运用格兰杰因果...
关键词:LME镍期货 套期保值 VECM模型 最优套期保值率 
股指期货在中国的套期保值实证研究
《大众投资指南》2020年第6期12-13,共2页陈禹恺 代劼亨 
通常来说,股票市场风险除了能通过相关的资产组合方式来规避的非系统性风险之外,还包括需要运用特定的避险工具来化解的系统性风险,而股指期货就是一种经常用以分散系统性风险的金融衍生品。股指期货的套期保值功能,是广大投资者进行股...
关键词:股指期货 套期保值 套期保值率 
基于GC-MSV模型的沿海干散货运费衍生品套期保值研究被引量:2
《运筹与管理》2018年第12期142-146,共5页李广慧 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20113121110003)~~
面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态...
关键词:沿海干散货 运费衍生品 GC-MSV模型 套期保值率 
中国铁矿石期货的套期保值策略研究
《世界经济情况》2018年第9期49-65,共17页李兆洋 
2013年10月,大连商品交易所推出铁矿石期货,为铁矿石套期保值提供了金融工具。企业通过期货进行套期保值管理原材料和产品风险,有利于增强企业经营的稳健性。本文通过对铁矿石现货和期货收益率序列应用OLS,VaR,高阶矩VaR,B-VAR,V...
关键词:铁矿石 套期保值率 VaR期货 
我国股指期货最优套期保值率实证研究——基于上证50、中证500的经验数据
《时代金融》2018年第8期192-194,共3页龚谊洲 
本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,发现基差序列平稳,不存在ARCH效应。可以运用静态套期保值模型OLS、B-VAR、VEC估计最优套期保值率,根据...
关键词:基差序列 OLS B-VAR VEC 最优套期保值率 
基于ECM-GARCH模型对上证50股指期货套期保值的实证分析被引量:2
《科技经济市场》2018年第3期66-68,共3页张瑞琪 
选取上证50指数和相应的上证50股指期货数据,对其分别使用传统OLS估计、ECM模型和ECM-GARCH模型,估算三种估计方法下的套期保值比率,并对该三种套期保值模型的套期保值率进行了对比研究。经过对比研究可以发现,ECM-GARCH模型所得出的套...
关键词:上证50股指期货 套期保值率 ECM-GARCH模型 
金融衍生品最优套期保值率的测算被引量:4
《统计与决策》2016年第23期152-154,共3页韩萍 
国家自然科学基金资助项目(71573282);山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58)
通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为...
关键词:ECM-BGARCH模型 金融衍生品 大宗农产品 套期保值 
沪深300股指期货动态套期保值率研究被引量:2
《中国物价》2016年第10期41-44,共4页王吉培 
本文的研究克服了以往静态套期保值率的不足,对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了系统性的研究;先后探讨了分位数回归和状态空间方程,并在此基础上推导了动态套期保值率;实证结果表明,基于动态套期保值比传统静态套期保值...
关键词:动态套期保值率 分位数回归 状态空间方程 
股指期货与现货动态套期保值比率测算——基于沪深300股指期货合约的分析被引量:2
《经贸实践》2016年第8X期37-38,41,共3页陈伊琳 臧骁骏 
在我国,股指期货起步较晚,但发展速度较为迅猛,但在股指期货繁荣发展的同时也引来了许多的质疑,由于其本身市场的波动性较大,人们将股市的剧烈波动归因于股指期货。然而实际生活中,股指期货却能够起到套期保值、价格发现等优良功能,本...
关键词:动态套期保值率 沪深300股指期货 波动溢出效应 
期货市场套期保值率研究综述
《现代商业》2016年第17期123-124,共2页张飞 
通过文献搜集与汇总分析,整理了国内外在套期保值模型中取得的主要成果。总体上,本文大致以时间顺序列举了各时期主流的套期保值模型以及模型的改进和发展,逐步陈述了用来预测套期保值比率的静态模型,包括OLS模型、向量自回归型模型(VAR...
关键词:套期保值率 模型发展 综述 
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