最优套期保值率

作品数：22被引量：55H指数：4
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从青山逼空事件看镍期货套期保值在风险管理中的应用
《现代营销（下）》2024年第1期25-27,共3页张恒玮 
套期保值在风险管理中应用广泛。拥有全球超过18%镍市场份额的青山集团,在伦敦金属交易所做了镍的套期保值,但最终发生了多逼空事件。本文对2018年1月2日至2021年12月31日LME镍期货和现货市场价格的数据进行了实证研究,运用格兰杰因果...
关键词：LME镍期货 套期保值 VECM模型 最优套期保值率 
我国股指期货最优套期保值率实证研究——基于上证50、中证500的经验数据
《时代金融》2018年第8期192-194,共3页龚谊洲 
本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,发现基差序列平稳,不存在ARCH效应。可以运用静态套期保值模型OLS、B-VAR、VEC估计最优套期保值率,根据...
关键词：基差序列 OLS B-VAR VEC 最优套期保值率 
金融衍生品最优套期保值率的测算被引量：4
《统计与决策》2016年第23期152-154,共3页韩萍 
国家自然科学基金资助项目(71573282);山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58)
通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为...
关键词：ECM-BGARCH模型 金融衍生品 大宗农产品 套期保值 
中国燃料油最优套期保值率绩效研究被引量：1
《经营管理者》2014年第1X期224-225,共2页陶卫卫 
本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法。分别用普通最小二乘模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、误差修正模型(ECM)以及协整关系的广义自回归条件异方差模型(ECM-GARCH)4种进行了对最优套期保值比率进行了...
关键词：燃料油期货 最优套期保值率 误差修正模型 双变量自回归模型 GARCH模型 
基于焦炭期货的最优套期保值比率的确定及应用被引量：3
《煤炭经济研究》2013年第11期55-58,共4页刘红 
在比较传统套期保值理论与数学模型确定的最优套期保值比率的基础上,以山西焦炭类企业为例,指导企业如何运用焦炭期货确定其保值头寸,为企业提供一种简单、实用的风险管理思路。
关键词：焦炭 最优套期保值率 期货 
基于沪深300股指期货的ETF套期保值
《顺德职业技术学院学报》2012年第3期24-28,共5页陈原文 唐志锋 
基于最小方差准则下,运用OLS、B-VAR、VECM和GARCH 4种套期保值模型对沪深300股指期货的ETF套期保值比率进行分析,并利用了绩效衡量指标对套期保值效果进行实证分析。研究结果表明,OLS、B-VAR、VECM和GARCH4种套期保值模型计算得到的最...
关键词：沪深300股指期货 ETF 最优套期保值率 套期保值绩效 
股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究
《中国内部审计》2012年第5期79-85,共7页刘东君 李源 
基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
关键词：资本市场 公募基金 沪深300股指期货 最优套期保值率 套保绩效 
恒生指数和沪深300股指期货套期保值效果对比研究被引量：12
《投资研究》2012年第4期123-133,共11页贺鹏 杨招军 
国家自然科学基金项目(70971037)<部分信息消费效用无差别定价和风险对冲研究>
本文利用OLS、ECM、ECM-GARCH模型对沪深300股指期货和恒生指数期货的最优套期保值率进行了估算,并在风险最小化框架下对它们的套期保值效果进行了对比研究。结果发现:无论是哪种股指期货,不考虑期现货间存在的协整关系会使估算的最优...
关键词：套期保值效果 最优套期保值率 股指期货 
基于EMD的螺纹钢期货套期保值功能研究被引量：1
《中国管理信息化》2012年第6期29-34,共6页王立民 兴长宇 薛雅嘉 
国家社科基金重大项目(10ZD&029)
本文运用经验模态分解(EMD)方法对螺纹钢期货和现货价格的对数收益率数据进行分解。通过对不同周期的分量进行对比,本文研究了套期保值期限与最优套期保值比率和套期保值绩效之间的关系。实证结果表明:随着套保期限的增加,最优套期保值...
关键词：EMD分解 最优套期保值率 套期保值期限 螺纹钢期货 
基于DC-t-MSV模型的套期保值研究被引量：1
《西部论坛》2011年第5期104-108,共5页王宜峰 王春发 蒋一琛 
浙江财经学院校级研究生课题
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值...
关键词：最优套期保值率 多元随机波动率模型 DC-t—MSV模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 T分布 
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