蒋一琛

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
发文主题：汇率变动进出口贸易实证分析人民币汇率变动人民币更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《西部论坛》《金融理论与教学》更多>>
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人民币汇率变动对进出口贸易的影响研究被引量：2
《金融理论与教学》2011年第6期21-25,共5页蒋一琛 
通过对2003年以来人民币升值和进出口贸易变化的回顾,结合2001-2010年我国进出口贸易的实际情况,对人民币年均汇率与进出口增长额之间关系运用基于VAR模型的脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,人民币汇率变动对出口存在时滞效应且呈现...
关键词：人民币 汇率变动 实证分析 进出口贸易 
基于DC-t-MSV模型的套期保值研究被引量：1
《西部论坛》2011年第5期104-108,共5页王宜峰 王春发 蒋一琛 
浙江财经学院校级研究生课题
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值...
关键词：最优套期保值率 多元随机波动率模型 DC-t—MSV模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 T分布 
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