股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究  

作　　者：刘东君[1] 李源[1] 

机构地区：[1]南京审计学院金融学院,211815

出　　处：《中国内部审计》2012年第5期79-85,共7页Internal Auditing in China

摘　　要：基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。

关 键 词：资本市场 公募基金 沪深300股指期货 最优套期保值率 套保绩效 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.5