股指收益

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沪深股指收益率分布特征拟合检验研究被引量：1
《价格理论与实践》2023年第1期92-95,198,共5页温录亮(译) 丘延君 陈平炎 
广东省哲学社会科学“十三五”规划学科共建项目“基于非对称广义正态分布理论的金融数据建模研究”(编号:GD20XYJ19)
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征,本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布,对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现:对于上证综指...
关键词：沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指 
宏观经济、投资者情绪与股指收益率的非对称性研究被引量：5
《价格理论与实践》2021年第1期124-127,174,共5页姚远 王瑞倩 
国家社科基金项目“基于大数据的资本市场操纵行为量化、监测与监管”(编号:17BJY194)的成果
为深化金融体制改革、降低噪声投资者对股市波动造成的影响,降低股票市场风险,本文使用TVAR模型分析在不同的宏观经济状态下,宏观经济景气先行指数、投资者情绪对股指收益率产生的动态非对称性影响。研究结果表明:在不同的宏观经济先行...
关键词：宏观经济 投资者情绪 股指收益率 非对称性 
我国股票价格指数与投资者情绪的互动效应研究被引量：11
《价格理论与实践》2020年第9期98-101,179,共5页童元松 
常州信息职业技术学院2017重点人文项目“江苏中小微企业发展金融支持政策研究(项目编号:CXRS201704Z)”。
研究投资者情绪的波动与股价指数的涨跌之间的关系,有利于我国股市平稳运行与市场监管。本文基于2003年1月至2020年6月上证指数、深圳成指月收益率的数据,以及分别考虑机构、个人投资者情绪,构建实证模型,研究投资者情绪与股价指数的互...
关键词：机构投资者 个人投资者 投资者情绪 股指收益率 
石油产业链股指收益率动态关系研究——基于石油开采、加工和贸易行业数据分析被引量：2
《价格理论与实践》2018年第7期95-98,共4页白万平 吕政 刘丽萍 
国家社会科学基金青年项目(16CTJ013);2018年度全国统计科学研究一般项目(2018339);2018年度贵州财经大学校级科研基金一般项目(2018XYB10)
我国石油对外依存度高,石油产业链企业发展不平衡。本文选取石油开采、石油加工和石油贸易三大行业的股票指数收益率,应用VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,分别分析石油产业链上下游行业之间的均值溢出性、波动溢出性和动态相关性。研...
关键词：石油产业链 股指收益率 溢出效应 
股指收益率结构突变、风险溢出与股市联动关系研究被引量：1
《价格理论与实践》2017年第9期84-87,共4页朱莎 裴沛 李超宇 
国家自然科学基金青年科学基金项目"期权对标的股价暴跌影响的理论和实证"(71501197);项目负责人:钟锐
股指收益率的波动是反映金融风险的实时市场指标。本文首先,选择了沪深300、恒生300、标普500和MSCI欧洲指数自2005年4月8日-2017年10月10日的日度股指数据为样本,计算相应的日度股指收益率;然后,结合结构突变数量模型和我国经济的新形...
关键词：结构突变 溢出效应 国际市场间关系 动态相关性 
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