国债定价

作品数：21被引量：67H指数：5
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相关作者：王晓光周荣喜文忠桥李曜张旭更多>>
相关机构：中国人民银行北京化工大学安徽财经大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《东北财经大学学报》《财经研究》《福建金融》《南开经济研究》更多>>
相关基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家大学生创新性实验计划教育部人文社会科学研究基金更多>>
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基于组合预测的静态利率期限结构优化模型被引量：4
《运筹与管理》2014年第6期205-212,共8页周荣喜 王晓光 余湄 
国家自然科学基金项目(71171012);教育部国家大学生创新训练计划(ZD201105);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1321);对外经济贸易大学211工程建设项目;北京化工大学教育教学改革项目(A201208);北京化工大学国际经济贸易特色专业建设项目
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的...
关键词：金融工程 静态利率期限结构 组合预测 遗传算法 国债定价 
基于多因子仿射利率期限结构模型的国债定价被引量：19
《中国管理科学》2011年第4期26-30,共5页周荣喜 王晓光 
国家自然科学基金资助项目(70701003);国家大学生创新性实验计划立项项目(09100127;1101001021);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ0915);北京化工大学学科建设项目(2010096)
本文构建了具有平方根扩散特征的三因子仿射利率期限结构模型,给出了基于卡尔曼滤波法的模型参数估计过程,利用蒙特卡罗模拟对我国国债进行定价预测,并与Longstaff-Schwartz模型、Vasicek模型、Cox-Inger-soll-Ross模型的定价效果进行...
关键词：多因子仿射利率模型 卡尔曼滤波 蒙特卡罗模拟 国债定价 
基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价被引量：8
《数理统计与管理》2011年第1期136-143,共8页周荣喜 王晓光 谷成 杨永愉 
国家自然科学基金(70701003);教育部2009年国家大学生创新训练计划(09100127);中央高校基本科研业务费专项基金(ZZ1017);北京化工大学学科建设项目
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函...
关键词：非参数利率模型 参数利率模型 核函数 国债定价 
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