国债交易

作品数：98被引量：24H指数：3
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国债交易市场统一、风险度量及影响因素分析被引量：5
《世界经济》2010年第2期120-140,共21页蒋贤锋 史永东 
国家自然科学基金(70801010、70671019、70871019);教育部人文社会科学研究2007年度一般项目(07JA790075);中国博士后科学基金一等资助项目(20080430058);中国博士后科学基金特别资助项目(200801140);辽宁省教育厅重点实验室项目(2009S032);辽宁省社科规划基金项目(L07CJY054);北京大学汇丰金融研究院对外公开招标项目;东北财经大学跨学科研究中心对外公开招标项目的资助
本文构造了中国国债现货市场分割(或统一)程度的指标及由分割造成的市场风险指标,分析货币政策和财政政策对国债现货市场统一程度、风险的影响。结论表明:截至2005年,中国国债现货市场的分割程度不断降低、市场风险逐渐下降,货币政策对...
关键词：国债市场风险度量 VAR CVAR Copula货币和财政政策 
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