云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国债收益率曲线

国债收益率曲线: 作品数：392被引量：433H指数：12; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：刘贵冰贾崧陈振锋杨大楷邱峰更多>>; 相关机构：中国工商银行股份有限公司中国外汇交易中心中国人民银行中国人民大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>

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基于小样本纠偏的国债风险价格和期限溢价研究——来自中债国债收益率曲线的经验证据: 《金融科学》2021年第2期78-93,共16页孔继红; 国家自然科学基金资助项目(71472091); 利用高斯仿射无套利期限结构模型,探讨真实概率测度下状态因子转移参数的小样本偏差矫正,并结合无套利约束,估计因子的风险市场价格和长期收益率的期限溢价。实证显示,经矫正的状态转移参数估计量更好地捕捉了中国国债市场定价因子的持...; 关键词：风险市场价格债券期限溢价仿射期限结构模型中债国债收益率

动态Nelson-Siegel模型与无套利约束相容吗?——来自中债国债收益率曲线的经验证据被引量：4: 《中国管理科学》2020年第4期61-72,共12页孔继红岳伟; 国家自然科学基金资助项目(71472091)。; 实践上成功的动态Nelson-Siegel利率期限结构模型,存在不能排除无套利机会的理论缺陷,而符合金融理论的无套利仿射模型却在实证绩效上表现不足。通过对两个模型的估计和比较,本文旨在检验动态Nelson-Siegel模型能否在中国国债市场产生...; 关键词：动态Nelson-Siegel模型无套利约束仿射期限结构模型中债国债收益率

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