行为资产定价

作品数：54被引量：190H指数：7
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货币冲击、房地产收益波动与最优货币政策选择被引量：6
《财经研究》2010年第8期58-67,共10页陈鹄飞 陈鸿飞 郑琦 
与传统资产定价模型中风险收益权衡关系相悖,我国房地产市场存在投资异象和波动长记忆性特征。文章利用泰勒规则(Taylor Rule)的利率缺口,在剔除市场预期之后测度了中国市场的货币政策冲击,并基于房地产投资回报的时序数据波动聚集性和...
关键词：最优货币政策 行为资产定价 投资异象 长记忆性 
带有价格波动项的行为资产定价模型研究——投资与消费之间的均衡分析被引量：4
《财经研究》2005年第11期29-40,共12页张树德 
浙江省社会科学规划基金项目(NX04GL021)
文章根据我国股市的特点,对Barberis、Huang和Santos(2001)的模型进行了改进,推导出了带有波动项的行为资产定价模型。并用该模型对西方7国无风险利率及股票溢价进行了检验,发现该CCAPM模型不能解释我国证券市场的溢价现象,Mehra和Presc...
关键词：股票溢价 无风险利率 行为 价格波动 资产定价模型 
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