行为资产定价模型

作品数：25被引量：41H指数：4
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深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角
《运筹与模糊学》2022年第3期1093-1101,共9页郑镇仕 
为了刻画投资者行为对金融资产价格的影响,本文采用行为资产定价模型来刻画风险资产价格的动态变化,以深度学习方法为美式障碍期权定价,并与传统的最小二乘蒙特卡洛法进行比较。数值实验结果表明,深度学习法不仅在单资产表现出色,而且...
关键词：深度学习 障碍期权 美式期权 行为资产定价模型 
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