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基于多层网络结构的行业间风险联动机制研究
《中国管理科学》2024年第12期173-182,共10页沈虹 张晨曜 刘晓星 
国家自然科学基金项目(72173018,61803331);江苏省自然科学基金项目(BK20170515)。
本文通过构建DCC-t-Copula-CoVaR模型和多层网络结构,有效测度了国内各行业间的风险联动效应以及风险传播路径。同时,结合网络结构特征,使用混频回归法对行业间的风险传染因素展开深入研究。研究发现:从风险传导方面,行业间风险呈现出...
关键词：系统性风险 风险溢出 多层网络 混频回归 
跨行业风险溢出冲击下我国银行业系统性风险研究被引量：4
《中国管理科学》2022年第12期1-12,共12页刘志东 张培元 荆中博 
国家自然科学基金资助项目(72271253);应急管理项目(71850008)。
实体行业受到外部冲击时存在跨行业风险溢出效应,导致银行所持有的不同行业资产的损失之间存在较高相关性。本文首先基于LASSO-VAR构建行业风险溢出网络,准确刻画特定行业风险上升带来的行业间风险联动特征。然后,利用DBNM-BA模型构建...
关键词：银行业系统性风险 行业间风险溢出网络 DBNM-BA模型 抛售-降价机制 
多时间尺度下行业间系统性金融风险溢出及拓扑结构分析被引量：14
《中国管理科学》2022年第10期46-59,共14页刘超 郭亚东 
国家自然科学基金资助项目(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)。
系统性金融风险频发,其表现出的风险溢出效应受到国内外学者广泛关注。通过极大重叠离散小波变换和溢出指数方法,从静态和动态视角定量研究不同时间尺度和阶段下我国市场行业间系统性金融风险溢出特性,并构建多时间尺度和不同风险阶段...
关键词：小波变换 行业指数 波动溢出 网络拓扑分析 复杂网络 
灰色量子粒子群优化通用向量机的中国行业间碳排放转移网络预测研究被引量：8
《中国管理科学》2020年第8期196-208,共13页吕康娟 胡颖 
国家自然科学基金资助项目(71774108)。
针对行业间碳排放转移量预测问题,以中国1997-2017年间9年度28个行业间碳排转移量数据为样本,本文提出了基于小样本随机振荡序列的灰色量子粒子群优化通用向量机混合预测模型ROGM-QPSO-GVM。该模型首先使用ROGM(1,1)模型得到各行业对其...
关键词：行业碳减排 碳排放转移网络 GVM模型 QPSO算法 混合预测 
基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析被引量：36
《中国管理科学》2018年第3期1-12,共12页叶五一 谭轲祺 缪柏其 
国家自然科学基金面上项目(71371007,71671171);国家自然科学基金重点资助项目(71631006)
国际金融市场间的相关关系以及系统性风险受到很多学者的重视,本文则以我国股市的行业指数作为研究对象进行实证研究。通过构建动态因子Copula模型,文章对行业的日收益率数据进行了动态相关性分析,并基于风险预期占比度量了我国行业之...
关键词：系统性风险 因子copula GAS模型 溢出效应 
工业行业间碳排放权分配的社会成本最小化综合决策模型研究被引量：6
《中国管理科学》2016年第S1期890-895,共6页崔佳 孔英 
本文讨论了在给定一个整体的减排目标下产业间的碳排放许可额度分配的问题。我们使用一个简化的一般均衡模型碳边际减排成本曲线模拟了各行业的碳排放治理过程,构建一个广泛的社会成本最小的决策模型。本文还应用实际数据,对中国南方某...
关键词：碳排放 碳强度 非线性规划 社会成本 
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