宏观经济波动

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信心加速器、宏观经济波动与货币政策有效性
《经济研究》2024年第11期4-20,共17页郭豫媚 郭俊杰 
国家自然科学基金项目(72273159,72103216,72342033);中央财经大学中央高校基本科研业务费专项资金的资助。
科学的宏观调控应当有效提振信心。因此,深刻理解信心在宏观经济波动和货币政策调控中的作用至关重要。本文通过构建一个包含信心、借贷约束和零利率下限的动态随机一般均衡模型,探究了信心对宏观经济波动和货币政策有效性的非线性影响...
关键词：信心加速器 经济波动 零利率下限 政策有效性 
支付时滞、汇率传递与宏观经济波动被引量：24
《经济研究》2020年第2期68-83,共16页邓贵川 谢丹阳 
国家社科基金重大项目(16ZDA032)的资助
本文在基准当地货币定价(LCP)模型的基础上引入支付时滞建立小国开放经济DSGE模型,研究支付时滞对汇率传递及经济波动的影响。结果表明引入支付时滞后,汇率不仅通过基准LCP模型下实际边际成本和汇率失调影响产品价格,还会通过汇率预期...
关键词：支付时滞 汇率传递 经济波动 DSGE 
利率冲击、资本流动与经济波动——基于非对称性视角的分析被引量：43
《经济研究》2019年第6期106-120,共15页王胜 周上尧 张源 
国家自然科学基金面上项目(71773085);国家社会科学基金重大项目(16ZDA039);教育部重大课题攻关项目(17JZD015)的资助
本文回顾了过去十几年美国利率调整与中国相关宏观经济变量的关系,发现美国的加息和减息政策对中国资本流动规模产生了明显的非对称性影响。本文运用一个包含名义价格黏性和抵押担保约束两类摩擦的小国DSGE模型来深入分析外国利率冲击...
关键词：利率冲击 抵押担保约束 宏观经济波动 资本流动 
货币政策不确定性、违约风险与宏观经济波动被引量：139
《经济研究》2019年第3期119-134,共16页王博 李力 郝大鹏 
国家社会科学基金重大项目(17ZDA074);国家社会科学基金重大专项(18VFH007);国家自然科学基金(71873070);南开大学百青团队项目的资助
本文首先测度了中国货币政策的不确定性,并从宏观总量层面检验了货币政策不确定性对于违约风险和实体经济活动的影响。进一步通过构建包含货币政策不确定性和风险冲击的非线性DSGE模型,使用带有随机波动率的货币政策规则刻画中国货币政...
关键词：货币政策不确定性 违约风险 随机波动率 非线性DSGE模型 
混频数据、投资冲击与中国宏观经济波动被引量：82
《经济研究》2017年第6期60-76,共17页仝冰 
国家社科基金(14BJL053;15CJY011);全国统计科学研究项目(2016LY01);新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心的资助
使用中国数据估计DSGE模型时,由于缺乏季度的支出法消费、投资数据,一般使用月度的社会消费品零售额、固定资产投资数据加总作为替代。本文利用这一数据对DSGE模型进行贝叶斯估计,发现参数估计结果会出现系统性偏差;而使用年度的支出法...
关键词：DSGE模型 贝叶斯方法 混频数据 投资冲击 
罕见灾难风险和中国宏观经济波动被引量：103
《经济研究》2014年第8期54-66,共13页陈国进 晁江锋 武晓利 赵向琴 
国家自然科学基金项目(71071132)的资助
本文构建了包含灾难风险因素的RBC模型,通过区分TFP(全要素生产率)灾难、资本灾难与双重灾难三种灾难形式,分析灾难风险因素对我国经济波动的解释能力,并在此基础上量化灾难事件对宏观经济的影响以及政府财政政策支持对灾后经济复苏的...
关键词：灾难风险 经济波动 RBC模型 财政政策 
房地产价格波动对宏观经济波动的微观作用机制探究被引量：55
《经济研究》2012年第S1期117-127,共11页杨俊杰 
本文将消费者投资决策引入RBC模型来分析房地产价格波动对宏观经济波动的作用机制,并使用VAR模型对该作用机制进行实证检验。本文的研究表明,当期宏观经济波动不仅取决于滞后一期的宏观经济波动,还取决于当期与滞后两期的房地产价格;检...
关键词：房地产价格波动 宏观经济波动 投资决策 RBC模型 
地方政府行为对中国经济波动的影响被引量：109
《经济研究》2010年第12期35-47,共13页李猛 沈坤荣 
国家社科基金重大招标项目(07&ZD009)资助
中国经济波动可能是由多种冲击因素共同引发。本文沿着"条条块块"思路对中国经济波动冲击源进行完整的分解,研究表明,中国经济波动有大约30%的部分来源于地方政府冲击。对于地方政府冲击表现出的跨时差异和地域差异,本文从地方政府行为...
关键词：官员腐败 地方政府行为 宏观经济波动 
金融加速器效应在中国存在吗?被引量：181
《经济研究》2007年第6期27-38,共12页赵振全 于震 刘淼 
“吉林大学‘985工程’项目”经济分析与预测哲学社会科学创新基地(2004);教育部重点研究基地重大项目(05JJD790005);国家社会科学基金项目(05BJY100);国家自然科学基金项目(70573040)
本文从金融加速器理论出发,运用门限向量自回归(TVAR)模型在宏观层面上对中国信贷市场与宏观经济波动的非线性关联展开实证研究。通过非线性脉冲响应函数的检验结果我们发现:在1990年1月至2006年5月期间,中国存在显著的金融加速器效应,...
关键词：信贷市场 宏观经济波动 金融加速器 非线性TVAR模型 
地区经济差异与宏观经济波动被引量：39
《经济研究》1996年第10期49-56,共8页袁钢明 
国家社科基金
地区经济差异与宏观经济波动袁钢明（中国社会科学院经济研究所）地区经济差异扩大，是中国经济改革以来出现并引起广泛关注的新问题。进入９０年代，地区经济差异扩大速度加快，对宏观经济波动及宏观政策效应产生了很大影响。本文拟...
关键词：地区经济 地区差异 宏观经济 经济波动 中国 
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