二叉树定价模型

作品数：31被引量：62H指数：4
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基于二叉树模型的我国上证50ETF期权定价实证分析被引量：1
《现代商业》2018年第8期95-96,共2页李凤竹 
作为众多金融衍生工具之一,期权由于有着很好的规避风险的作用,在交易市场中占据着重要的地位,其定价问题也是期权研究中的核心问题。文章首先介绍了单步、多步二叉树期权定价模型,然后基于中国金融市场历史上首只场内期权产品——上证5...
关键词：上证50ETF期权 期权定价 二叉树定价模型 
简析期权的三种定价模型及其应用
《现代商业》2013年第29期36-36,共1页沙涛 尤露思 
期权是在期货的基础上产生的衍生性金融工具,期权价格是期权合约中唯一随供求关系而变化的变量,它直接影响到交易者的盈亏状况,是期权交易的核心.本文简单介绍了B-S定价模型,Black(76)定价模型,二叉树定价模型,以及这三种定价模型的优...
关键词：B-S定价模型 Black(76)定价模型 二叉树定价模型 
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