二叉树定价模型

作品数：31被引量：62H指数：4
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基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型被引量：22
《系统工程理论与实践》2013年第1期34-40,共7页张茂军 秦学志 南江霞 
国家自然科学基金(71001015;71171032;71172136;71101033);高等学校博士学科点专项科研基金(20090041110009);广西教育厅项目(201106LX162);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013)
为了刻画欧式期权价格估计值的不确定性和投资者的犹豫程度,用三角直觉模糊数表示期权标的资产价格的变化因子,构建了三角直觉模糊数二叉树定价模型,并用风险中性定价方法研究单期欧式看涨期权的定价问题.研究发现:欧式看涨期权价格表...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 二叉树模型 风险中性概率 
基于创业板上市流程的企业上市价值被引量：3
《系统工程理论与实践》2011年第4期643-649,共7页郭菊娥 熊洁 孙艳 
国家自然科学基金(71032002)
基于企业在创业板上市的流程,给出两阶段流程的实物期权特性,基于二项式定价模型对企业上市复合实物期权的价值进行研究.敏感性分析显示,企业延迟上市付出的额外成本逐渐增大时,企业的上市复合期权价值减小;存在较大的延迟上市成本时,...
关键词：复合实物期权 上市价值 二叉树定价模型 
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