二叉树定价模型

作品数：31被引量：62H指数：4
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模糊环境下美式看跌期权的定价研究被引量：1
《经济数学》2010年第2期67-73,共7页于孝建 
广东省普通高校人文社会科学重点研究基地研究创新团队项目(08JDTDXM79006)
应用模糊集理论将无风险利率和波动率进行模糊化,以梯形模糊数替代精确值,将美式期权的定价模型扩展到美式期权模糊定价模型.得到了模糊风险中性概率表达式,并在此概率测度下推导出多期二叉树模糊定价模型,以及二叉树上各节点以梯形模...
关键词：模糊数 美式看跌期权 二叉树定价模型 
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