非参数法

作品数：86被引量：431H指数：10
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中国黄金市场的风险价值研究?———基于参数法和非参数法的实证
《世界经济情况》2010年第6期69-75,共7页邓海清 张媛 
在全球金融危机以及通货膨胀压力的背景下,投资者近年来越来越重视黄金投资市场。上海黄金交易所的黄金AU99.99是现货市场,但是由于T+D等特殊交易机制的原因,其在功能上类似于黄金期货市场,具有高杠杆化、套期保值及投机的特点,因此,黄...
关键词：VAR EGARCH模型 蒙特卡罗模拟 
中国黄金市场的风险价值研究——基于参数法和非参数法的实证被引量：1
《世界经济情况》2010年第5期91-97,共7页邓海清 张媛 
上海黄金交易所的黄金AU99.99既是现货市场,同时T+D等特殊交易机制使其类似于黄金期货,具有套期保值的特点,当然也具有潜在巨大风险。投资者越来越重视黄金的投资,而风险价值(VaR)作为风险管理的新的标准方法也越来越受到投资者的青睐...
关键词：VAR EGARCH模型 蒙特卡罗模拟 
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