分离交易

作品数：50被引量：48H指数：5
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分数Vasicek 利率模型下分离交易可转债的定价分析
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第8期117-122,共6页陈飞跃 杨蓉 
湖南省教育厅科学研究资助项目(19C0001)。
金融产品合理定价是其交易的前提,本文假定市场利率遵循分数Vasicek模型,标的股票服从混合分数布朗运动的条件下,构建了更加贴近金融市场实际的分离交易可转债定价模型,并利用偏微分方程理论和风险中性定价原理求解,得到了分数Vasicek...
关键词：分离交易可转债 混合分数布朗运动 期权 风险中性定价理论 
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