风险传染

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知识图谱视角下我国股票市场风险传染研究
《运筹与管理》2024年第2期151-157,共7页贺毅岳 戴欣远 高妮 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(21YJCZH030);陕西省社会科学基金项目(2021D067);西安市社会科学规划基金项目(22JX143);陕西省自然科学基金项目(2024JC-YBMS-601,2023-JC-QN-0799)。
以我国A股上市公司大数据为基础,深入分析上市公司之间的多层网络关联关系,构建上市公司关联知识图谱,进而提出基于个性化PageRank算法的风险随机游走模型,对风险传染过程进行模拟。首先,运用爬虫技术获取上市公司的多维度关联数据,进...
关键词：上市公司 知识图谱 风险传染模拟 个性化PageRank 
中国股票市场行业风险传染的动态特征——基于行业特质波动关联的视角
《运筹与管理》2023年第12期151-157,I0029-I0031,共10页陈仁全 田新民 
本文从行业特质波动的视角出发,结合DCC-MVGARCH模型构建行业特质波动关联网络,通过经济体系内部行业间网络的拓扑性质分析了国民经济各行业的风险承担和风险传染问题。研究发现:金融事件的冲击加剧了行业特质性风险,增强了行业之间的...
关键词：DCC-MVGARCH 行业关联网络 风险传染 风险承担 
基于复杂网络的新能源汽车行业信用风险传染机制研究被引量：1
《运筹与管理》2023年第10期144-150,共7页刘妍 张红欣 
国家自然科学基金青年项目(72003180)。
在“后补贴时代”背景下,新能源汽车行业信用风险传染成为加剧行业系统性风险波动的关键特征。本文利用2016—2020年新能源汽车行业违约距离数据,运用复杂网络中最小生成树(MST)方法刻画行业信用风险传染机制,研究发现:(1)新能源汽车行...
关键词：复杂网络理论 新能源汽车行业 信用风险传染 KMV模型 最小生成树 
重大灾害冲击、资产抛售与保险系统性风险
《运筹与管理》2023年第7期149-155,共7页邢天才 宋晓彤 李孝溢 
国家自然科学基金资助项目(71273042)。
本文以保险业遭受外部冲击为研究起点,建立了基于重大灾害与资产抛售双重冲击下的保险系统性风险演化模型。通过分保偏好矩阵构建保险公司分保业务转移网络,测度不同重大灾害冲击下的保险业务赔付损失,在考虑保险保障基金的介入下进一...
关键词：重大灾害冲击 资产抛售 风险传染 系统性风险 模拟 
网络结构、资本缓冲与银行系统性风险传染效应——来自2007~2017年中国14个上市商业银行数据被引量：1
《运筹与管理》2022年第12期143-149,共7页刘超 高凤凤 陈维国 
国家自然科学基金资助项目(62073007,61773029);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划(CIT&TCD20170304)。
银行体系稳健运行对国民经济健康发展具有重要意义。选取2007~2017年中国14个上市商业银行数据,利用债务矩阵构建银行网络,运用无残差完全分解模型将其分解为网络结构和资本缓冲两个因素,对我国银行系统性风险传染效应研究。结果表明:...
关键词：系统性风险 风险传染 网络结构 资本缓冲 
金融控股集团内部风险传染研究
《运筹与管理》2022年第8期170-176,共7页李冰清 张潇元 
国家自然科学基金资助项目(71671094)。
金融控股集团特有的经济关系形成集团内部错综复杂的经济网络,本文基于集团内部的股权结构和关联交易形成有向网络,构建金融控股集团内部风险传染的模型。研究结果表明:持股对手数量超过某一临界值时,风险被集团成员共同分担,成员仅需...
关键词：金融控股集团 风险传染 股权关系 关联交易 
跨界创新联盟关联信用风险传染模型研究
《运筹与管理》2022年第4期169-175,共7页高长元 张逸琳 王京 
国家自然科学基金资助项目(71774044,71672050,71804035);教育部人文社会科学研究项目(18yjc630177,19YJC630215);黑龙江省普通高校基本科研业务费专项资金资助(LGYC2018JC058)。
跨界创新联盟是企业创新过程中资源整合与共享的一种有效形式,但在带来企业创新资源共享效益的同时,联盟中复杂的关联关系也构成了联盟关联信用风险传染的新渠道。本文结合复杂网络理论与传染病模型,根据跨界创新联盟特点,在原有资产关...
关键词：跨界创新联盟 关联信用风险 复杂网络 关联关系 传染病模型 
考虑个体保护意识的关联信用风险传染机理研究被引量：2
《运筹与管理》2020年第12期197-206,共10页徐凯 周宗放 钱茜 张凤英 
国家自然科学基金资助项目(71271043,71871147);四川省社科规划项目(SC19B004);成都市科技局软科学项目(2016-RK00-00010-ZF);四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川景观与游憩研究中心科研项目(JGYQ2018004);四川省社会科学重点研究基地四川县域经济发展研究中心项目(xy2018016)。
针对关联信用风险及其传染这一热点和难点问题,本文基于复杂网络异质平均场理论,运用风险传播动力学SIR经典模型,探讨风险信息促成的个体保护意识对关联信用风险传染的影响机理,并在BA无标度网络中进行数值仿真分析。研究结果表明:被感...
关键词：关联信用风险 个体保护意识 关联个体网络 BA无标度网络 传染病模型 
外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析被引量：14
《运筹与管理》2020年第7期206-213,共8页张浩 韩铭辉 姚佳颖 
国家自然科学基金项目(71603061);广东省自然科学基金面上项目(2019A1515011649)。
本文将人民币汇率、房价和股价三者纳入一个统一的分析框架中,从水平变动和波动风险两个方面考虑时变异方差和变量间的风险传递效应,使用“二次汇改”后的2010年6月到2017年12月的月度数据,采用三元GARCH和BEKK时序模型研究人民币汇率...
关键词：房价 股价 人民币汇率 三元GARCH 
考虑潜伏期的关联信用风险传染机理研究被引量：4
《运筹与管理》2020年第3期190-197,208,共9页徐凯 周宗放 钱茜 
国家自然科学基金项目(71271043,71701166,71871147);四川省社科规划项目(SC19B004);成都市科技局软科学项目(2016-RK00-00010-ZF);四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川景观与游憩研究中心科研项目(JGYQ2018004);四川省社会科学重点研究基地四川县域经济发展研究中心项目(xy2018016)。
关联信用风险及其传染是现代信用风险管理的热点和难点问题。本文基于复杂网络的平均场理论,运用传染病模型,来刻画关联主体网络中关联信用风险的传染机理;并引入潜伏主体及其潜伏期,分析了网络中关联信用风险的传染过程;进一步,在关联...
关键词：潜伏期 关联信用风险 传染病模型 关联主体网络 无标度网络 
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