风险传染

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风险传染、银行间市场骤冷及防范化解政策——基于金融网络模型视角
《金融研究》2024年第2期38-56,共19页范中杰 何平 刘泽豪 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费用专项资金(21QD19,CXTD13-05);国家自然科学基金面上项目及青年科学基金项目(72373147,72003189)的资助。
银行间市场的局部风险,可能经由借贷网络蔓延为全局性风险。本文构建基于银行间借贷博弈的金融网络模型,发现风险传染会导致银行间市场出现多重借贷均衡。在均衡跳跃的临界点处,流动性冲击发生概率的微小增加,会导致银行间市场借贷规模...
关键词：银行间市场 风险传染 均衡跳跃 系统性风险 市场骤冷 
银行关联性与系统性金融风险:传染还是分担?被引量：17
《金融研究》2023年第6期57-74,共18页方意 刘江龙 
国家自然科学基金项目(71973162,72173144)的资助。
银行通过持有共同的盯市资产在彼此间形成关联性,在遭遇负向冲击时,银行的资产抛售行为沿着这种关联性构成的网络传染,进而产生系统性金融风险。本文基于关联网络模型的理论分析和我国上市银行数据的实证分析发现,这一关联网络具有“稳...
关键词：关联性 系统性金融风险 银行 风险传染 风险分担 
债务风险传染的多重网络研究被引量：5
《金融研究》2023年第3期38-56,共19页杨子晖 王姝黛 李东承 冷铁成 
2021年度国家社科基金重大项目“‘双循环’新格局下我国金融风险演化及防控措施研究”(项目批准号:21&ZD114)的资助。
2020年以来,我国债券市场先后经历了AAA级债券违约、房企暴雷等风险事件。科学处置突发违约事件,对维护资本市场稳定与国家金融安全至关重要。在此背景下,本文使用债券信用利差构建债务风险传染的多重网络,并在综合考虑城投债与产业债,...
关键词：债务风险传染 城投债 产业债 多重网络 网络合成技术 
失信风险传染会影响债券定价吗?--基于担保网络大数据的实证研究被引量：9
《金融研究》2022年第7期171-189,共19页王雷 李晓腾 张自力 赵学军 
中国博士后科学基金(2020M671061)的资助。
在债券定价研究中不仅应该考虑企业自身的信用风险,还应该考虑相关网络组织的传染风险。本文基于43万笔非金融企业间的担保数据,构建了企业信用担保网络,发现失信风险作为一种广义的信用风险,在担保网络中具有传染效应,该传染效应能够...
关键词：担保网络 传染风险 信用利差 风险管理 债券定价 
基于共同冲击和异质风险叠加传导的风险传染研究——来自中国上市银行网络的传染模拟被引量：12
《金融研究》2021年第4期38-54,共17页徐国祥 吴婷 王莹 
本文将银行系统遭遇外部共同冲击作为研究起点,建立了一个共同冲击和异质风险交互传导与放大的简化模型,冲击的传导包括"原始冲击"、"增量冲击"和"违约冲击"三个风险传染阶段。基于2018年我国15家上市银行的股票收益率和年报数据、2006...
关键词：共同冲击 异质风险 系统性风险 风险传染 模拟 
全球股票市场间风险传染的测度、监管及预警被引量：25
《金融研究》2020年第11期94-112,共19页刘程程 苏治 宋鹏 
国家自然科学基金面上项目(71473279);国家社会科学基金重大项目(15ZDC024)资助。
近年来,伴随金融一体化程度的加深,全球各股票市场间风险传染的动态复杂性加剧,其准确测度、高效监管及实时预警已成为优先事项。本研究选取全球21个代表性股票市场作为分析样本,首先基于广义向量自回归模型的滚动估计准确测度其间风险...
关键词：股票市场 风险传染 实时分层管理 中国内地等新兴市场 
波动溢出网络视角的金融风险传染研究被引量：104
《金融研究》2020年第5期39-58,共20页宫晓莉 熊熊 
国家自然科学基金项目(71901130,71532009,71790594);山东省社会科学规划研究项目(19CJRJ21);中国博士后科学基金项目(2018M641653)的资助。
当前各类经济风险交叉关联,金融系统的风险溢出效应备受关注,为刻画我国金融系统性风险传染的路径特征,本文从波动溢出网络的视角分析金融系统内部的风险传染机制.首先使用广义动态因子模型对收益波动的共同波动率成分和特质性波动率成...
关键词：波动溢出 复杂网络 动态联动性 风险传染 投资策略 
风险传染的信息识别——基于网络借贷市场的实证被引量：24
《金融研究》2018年第11期98-118,共21页李苍舒 沈艳 
国家社科基金重大项目"数字普惠金融的创新;风险与监管研究"(项目编号:18ZDA091);中国博士后科学基金第64批面上项目"现代经济体系下中国新金融业态风险及防控研究"(资助编号:2018M641037)的资助
基于清华大学金融科技研究院互联网金融研究中心网络借贷平台数据库与网贷之家相关平台统计数据,通过构建Logit模型与Cox比例风险回归模型来研究2015年12月e租宝事件和2018年6月备案延期后的"爆雷"现象,本文着重考察投资者是否具备根据...
关键词：网络借贷 风险传染 信息识别 
我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究被引量：197
《金融研究》2018年第10期19-37,共19页杨子晖 陈雨恬 谢锐楷 
2017年度国家社会科学基金重大项目“基于结构性数据分析的我国系统性金融风险防范体系研究”(项目批准号:17ZDA073)的资助.
本文采用Va R、MES、Co Va R以及ΔCo Va R四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合前沿的风险溢出网络方法,从静态与动态两个研究角度考察了我国金融风险的跨部门传染。研究结果表明,...
关键词：系统性金融风险 风险测度 跨部门风险传染 风险溢出网络 
债务杠杆与系统性风险传染机制--基于CCA模型的分析被引量：165
《金融研究》2016年第3期74-91,共18页苟文均 袁鹰 漆鑫 
本文以CCA模型为基础,对债务杠杆与系统性风险传染之间的内在联系进行了理论和实证分析。结果表明,债务杠杆攀升能够通过推升国民经济各部门风险水平,并使风险积聚于占据网络结构中心的金融部门,进而通过债务和股权两个渠道显著影响系...
关键词：债务杠杆 系统性风险 风险传染 
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