风险度量研究

作品数：122被引量：428H指数：10
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基于FIGARCH-EVT模型的黄金市场风险度量研究
《黄金》2016年第6期8-12,共5页肖枝洪 冉小华 
国家统计局科研项目(2014LZ25)
针对中国黄金市场收益率的尖峰厚尾和波动聚集以及长记忆性等特征,利用FIGARCH模型能准确处理波动异方差性和长记忆性以及EVT方法能准确估计尾部风险的优势,提出了基于FIGARCH-EVT的动态VaR和CVaR风险度量模型。采用上海黄金期货Au1107...
关键词：FIGARCH-EVT模型 黄金市场风险度量 长记忆性 VAR 检验 
中国黄金现货市场风险度量研究被引量：3
《黄金》2011年第2期7-10,共4页郑秀田 
浙江省自然科学基金(Y6090172)
对于黄金现货市场的参与者来说,较好地度量市场风险至关重要。VaR是度量市场风险的有效方法之一。通过建立VaR-EGARCH-GED模型,度量了中国黄金现货市场的风险,且发现近年来中国黄金现货市场风险总体上呈现出越来越大的趋势。鉴于VaR-EGA...
关键词：黄金现货市场 风险度量 VaR-EGARCH-GED模型 
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