风险度量研究

作品数：122被引量：429H指数：10
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数据发布中基于背景知识模型的二值映射隐私风险度量研究
《电力系统装备》2025年第1期178-181,共4页赖特 詹雯 刘思杙 杨子辰 夏晓峰 
数据发布是数据挖掘数据集的重要来源之一,数据发布者应在最大程度上匿名化发布,以降低隐私泄漏的风险,而数据挖掘者则应关注发布数据在挖掘中的可用性,即解决隐私风险与数据可用性之间的平衡问题.隐私风险评估和数据可用性评估是解决...
关键词：数据发布 隐私风险 风险度量 背景知识 
杠杆效应下ARG模型的波动率预测与风险度量研究
《河南科技大学学报（社会科学版）》2024年第5期52-65,共14页方国斌 邓耀洵 
国家社会科学基金(19BTJ014);安徽财经大学研究生科研创新基金(ACYC2022540)。
基于EGARCH模型能够较好捕捉波动率的杠杆效应和ARFIMA-Realized GARCH模型在高频波动率预测上的优势构建了ARFIMA-Realized EGARCH模型,并在资产收益率新息序列服从偏t分布的假设条件下进行波动预测和风险度量。数值模拟结果显示,ARFIM...
关键词：ARFIMA-Realized EGARCH模型 杠杆效应 数值模拟 长记忆性 
基于KMV模型的我国上市券商公司信用风险度量研究
《电子商务评论》2024年第3期5355-5364,共10页穆轩 
随着我国市场竞争的加剧和金融创新的不断发展,2019年中国证券业协会发布了《证券公司信用风险管理指引》,标志着我国政府监督管理部门越来越关注证券公司的信用风险。但是由于新冠疫情这一大系统性风险事件的爆发,使得我国证券公司的...
关键词：KMV模型 上市券商公司 信用风险 A股市场 
新冠肺炎疫情影响下我国股票市场的分形特征和风险度量研究
《运筹与管理》2024年第1期138-144,共7页徐楠 李嵩松 惠晓峰 张英龙 
国家自然科学基金资助项目(71773024);黑龙江省自然科学基金资助项目(G2018006);黑龙江省博士后科研启动金资助项目(LBH-Q18064)。
本文基于多重分形消除趋势波动分析工具(MF-DFA)研究了新冠肺炎疫情对我国股市造成的冲击和影响。研究结果表明:首先,疫情期间,我国多层次股票市场的多重分形结构特征明显增强,市场的复杂程度和风险强度显著提升,市场的有效性也受到严...
关键词：新冠肺炎疫情 多重分形 市场风险 
基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究
《运筹与模糊学》2023年第6期7565-7577,共13页徐峻 
经济环境不景气的背景下,金融市场动荡不断。为了研究金融资产价格波动的规律性,本文以我国开放式股票型基金利用GARCH-VaR模型来对其风险进行度量,通过模型计算得到基金的预测值,并对比基金的真实历史数据来表现模型的准确性。发现该...
关键词：GARCH-VAR模型 开放式股票型基金 风险度量 
“双碳”目标背景下我国碳排放权交易市场价格波动及风险度量研究被引量：3
《中国商论》2023年第10期96-99,共4页施露凡 刘鹏兰 
长江大学大学生创新创业训练计划项目(Yz2021172)。
随着我国“双碳”战略的持续推进,碳排放权交易已成为推动我国实现“双碳”目标的重要环境政策。在“双碳”目标背景下,考察我国碳金融市场波动,度量并防范碳金融市场风险有着积极的现实意义。本文通过对“双碳”目标提出前后我国6所碳...
关键词：“双碳”目标 碳排放权交易 收益率 GARCH模型 VAR 
基于POT模型的股票市场风险度量研究被引量：1
《安阳师范学院学报》2023年第2期48-52,共5页毕克如 
辽宁省民办教育协会教育科学“十四五”规划课题(项目编号:LMJX2021207);2021年辽宁省教育厅基本科研项目(青年项目-扶持项目)阶段性研究成果(项目编号:LJBKYF2021001)。
股票市场风险度量是规避股市风险的关键所在,文章基于广义帕累托分布的POT模型对股票市场风险度量进行了研究。针对POT模型中阈值确定困难的问题,在对峰度法、Hill估计法分析的基础上,提出了斜率变点检测的阈值确定方法。研究发现,将PO...
关键词：POT模型 股票市场 风险度量 
网络信息安全风险度量研究
《网络安全技术与应用》2022年第9期27-29,共3页温智钢 
网络信息安全风险成为了影响网络技术发展的重要因素,传统的网络信息安全风险度量方法的度量效果较差,无法满足现有的网络信息安全风险检测需求,因此,本研究设计了网络信息安全风险度量方法。首先设计风险评估流程,基于D-S理论构建风险...
关键词：网络信息安全 风险度量 大数据时代 风险检测 
碳价格影响因素及碳市场风险度量研究被引量：2
《山西青年职业学院学报》2022年第2期104-108,共5页赵芷萱 
以广东省碳排放配额成交价为研究对象,运用向量自回归模型,分析该成交价与经济发展水平、国外碳价格、新能源价格等因素之间的动态互动机制,运用方差分解方法分析在一定滞后期内各因素对广东省碳排放配额成交价的变化贡献度。基于已求...
关键词：碳价格 向量自回归模型 在险价值模型 
基于KMV模型的上市科技金融公司信用风险度量研究被引量：3
《中国物价》2022年第4期78-80,共3页杨鑫 
科技金融自诞生以来一直是行业热点,新兴技术与金融业的结合提高了金融业务的办理效率,也加快了金融领域创新的步伐。但风险也会随着创新而来,如何精准地度量未知的金融风险,保护金融消费者的切身利益,守好不发生系统性金融风险的底线...
关键词：科技金融公司 信用风险度量 KMV模型 
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