风险度量研究

作品数：122被引量：429H指数：10
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基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究被引量：10
《财经理论与实践》2019年第6期16-23,共8页刘精山 赵沛 田静 
国家自然科学基金青年项目(71703111);教育部人文社会科学研究青年基金(16YJC790049);国家社会科学基金重大项目(14ZDB124)。
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压...
关键词：流动性错配 流动性错配指数 流动性风险 压力测试 
基于贝叶斯网络的我国商业银行声誉风险度量研究被引量：1
《财经理论与实践》2014年第2期2-8,共7页张强 胡敏 
国家社会科学基金重点项目(12AZD035)
根据我国商业银行声誉风险分布情况，构建商业银行声誉风险评价体系。运用贝叶斯网络模型，考量国有商业银行2007～2012年间的485组声誉损失数据，得出声誉风险的超极限矩阵。实证表明，企业感召力缺乏、产品和服务缺陷、银行风险控制...
关键词：贝叶斯网络 商业银行 声誉风险 
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