风险自留

作品数：84被引量：244H指数：9
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最低风险自留监管有利于银行资产证券化发展吗--基于发起银行最优化风险调整资本回报的视角被引量：3
《金融监管研究》2020年第12期64-77,共14页幸丽霞 王雅炯 郭铭 
中央高校基本科研业务费项目(项目编号:2019QG01);中国矿业大学(北京)大学生创新训练项目资助(项目编号:C202005006)资助。
本文基于风险调整后收益(RAROC)最大化这一经营目标,构建了关于银行作为证券化发行人的最优风险自留比例模型,并在此基础上引入了投资人决策模型,形成了包括发行人和投资人的均衡模型,并进行了静态模拟分析。结果表明,在特定条件下发行...
关键词：证券化 风险调整后收益 风险自留比例 均衡模型 
商业银行开展信贷资产证券化业务的现实选择与政策建议被引量：3
《金融监管研究》2016年第10期55-68,共14页闫冰竹 
信贷资产证券化既有利于银行盘活存量、提升资产流动性、优化资产负债结构、增加中间业务收入,也有利于缓解实体经济融资难、融资贵难题。我国信贷资产证券化业务历经多轮试点走向常态化发展,但在监管、法律、配套体系建设和具体操作层...
关键词：信贷资产证券化 风险自留与豁免 跨部门监管 统一系统平台 基础资产选择 
危机前后资产证券化监管思路的重大转变及启示被引量：9
《金融监管研究》2016年第4期1-12,共12页李文红 刘丽娜 
此次全球金融危机之后,国际上对于资产证券化的监管思路发生了重大转变。危机前,资产证券化监管重在促进发起机构最大程度地转移基础资产及其相关风险,最理想的状况是全部出售基础资产和完全转移风险。危机后,为了缓解资产证券化存在的...
关键词：资产证券化监管 风险自留与豁免 逆向选择、道德风险和激励不相容 
资产证券化交易中的银行信用风险计量和资本监管研究被引量：6
《金融监管研究》2016年第3期1-12,共12页马立新 吴沁 王晓 
资产证券化业务在我国属于金融创新产品,其风险管理和资本监管依然是商业银行开展业务的关键要素。其中,对资产证券化的风险加权资产的衡量是计算资本充足率的重中之重。巴塞尔委员会对资产证券化计量框架的改革,体现了科学地简化处理...
关键词：资产证券化 巴塞尔协议 风险计量 风险自留 
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