云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 高阶紧致格式

高阶紧致格式: 作品数：36被引量：103H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：理学更多>>; 相关作者：葛永斌王兰孔令华马月珍田振夫更多>>; 相关机构：江西师范大学宁夏大学上海理工大学中国空气动力研究与发展中心更多>>; 相关期刊：《系统科学与数学》《绍兴文理学院学报》《四川师范大学学报（自然科学版）》《兰州理工大学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金江西省自然科学基金宁夏回族自治区自然科学基金江西省教育厅资助项目更多>>

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Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法被引量：3: 《系统科学与数学》2017年第2期425-435,共11页孙有发丁露涛; 广东省自然科学基金项目(2014A030313514)资助课题; 基于Jain提出的高阶紧致有限差分格式(high order compact of Jain,HOCJ),结合卷积积分(convolution integral)与快速傅里叶变换(FFT),构建了一种新颖的数值方法,简称HOCJ-CF,并用于Bates模型下美式看跌期权定价.针对期权定价偏积分微...; 关键词：关键词美式期权定价高阶紧致格式 FFT Numerov离散傅里叶变换卷积积分 Bates 模型.