云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 高阶矩风险

高阶矩风险: 作品数：27被引量：104H指数：8; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：蒋翠侠许启发方立兵张世英曾勇更多>>; 相关机构：西南财经大学厦门大学天津大学福州大学更多>>; 相关期刊：《中国物流与采购》《管理科学学报》《证券市场导报》《管理学家》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金福建省自然科学基金江苏省自然科学基金更多>>

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高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1: 《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜王云奇; 国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。; 基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...; 关键词：上证50ETF期权风险中性高阶矩股票收益率可预测性偏最小二乘回归时变高阶矩CAPM