白糖期货

作品数：61被引量：60H指数：4
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白糖期货价格波动特征及联动效应分析被引量：1
《信阳师范学院学报（哲学社会科学版）》2011年第6期62-66,共5页袁庆禄 
河南省科技计划项目(102400450126);河南省教育厅人文社科项目(2011-ZX-099)
为揭示国内外糖类期货价格的波动性规律及关联关系,文章基于ZCE白糖期货和ICE原糖11期货的日收盘价数据,建立GARCH族模型,对郑糖指数和糖11指数的波动特征及联动效应进行比较分析。结果表明:郑糖指数和糖11指数均存在ARCH效应和非对称效...
关键词：白糖期货 GARCH模型 波动特征 联动效应 
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