SPARRE

作品数：31被引量：18H指数：2
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相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：赵翔华尹传存张春生宋立新吴黎军更多>>
相关机构：曲阜师范大学南开大学辽宁师范大学新疆大学更多>>
相关期刊：《天津师范大学学报（自然科学版）》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》更多>>
相关基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金国家重点基础研究发展计划Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry更多>>
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Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2013年第2期405-416,共12页Ji Yang TAN Lin XIAO Shao Yue LIU Xiang Qun YANG 
Supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.10871064);Scientific Research Funds of Hu'nan Provincial Education Department(08C883);Hu'nan Provincial Science and Technology Department(2009FJ3141)
In this paper, we introduce a reinsurance strategy into the Sparre Andersen risk model with a horizon dividend barrier, which is named dividend-reinsurance strategy. It is shown that the value function of the new stra...
关键词：Sparre Andersen model REINSURANCE expected discounted penalty function ITERATION constant dividend barrier 
The Maximum Surplus Distribution before Ruin in an Erlang（n） Risk Process Perturbed by Diffusion被引量：2
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2011年第9期1869-1880,共12页Zhen Zhong ZHANG Jie Zhong ZOU Yuan Yuan LIU 
Supported by National Natural Science Foundation of China （Grant Nos. 10901164 and 11071037）, the Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry and Natural Science Foundation of CQ CSTC （Grant No. 2009BB8221）
In this paper, we consider the distribution of the maximum surplus before ruin in a generalized Erlang（n） risk process （i.e., convolution of n exponential distributions with possibly different parameters） perturbe...
关键词：Sparre Anderson risk model generalized Erlang（n） inter-claim times integro-differential equation diffusion process maximum surplus distribution 
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