云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- SWARCH模型

SWARCH模型: 作品数：9被引量：24H指数：3; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：孙叶萌王晨陈守东詹原瑞苏涛更多>>; 相关机构：吉林大学天津大学西安理工大学西安交通大学更多>>; 相关期刊：《工业技术经济》《统计与决策》《浙江大学学报（人文社会科学版）》《科技信息》更多>>; 相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金山东省社会科学规划研究项目更多>>

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交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响: 《工业技术经济》2011年第3期114-120,共7页张显峰王晨孙叶萌; 吉林大学"985工程"项目;教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:07JJD790131;08JJD790153;2009JJD790015);国家社科基金重大项目(项目编号:10ZD&010); 本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移...; 关键词：VAR 波动区制 MS方差模型 SWARCH模型