VALUE-AT-RISK

作品数：56被引量：119H指数：7
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相关作者：郭海燕李纲杨辉耀汪寿阳陈学华更多>>
相关机构：广州大学中国科学院数学与系统科学研究院华中科技大学西安交通大学更多>>
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广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究被引量：8
《运筹与管理》2004年第4期106-109,154,共5页郭海燕 李纲 
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双...
关键词：金融风险管理 广义双曲线分布 正态逆高斯分布 双曲线分布 VALUE-AT-RISK 
极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数被引量：18
《运筹与管理》2004年第1期106-111,共6页田新时 郭海燕 
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行...
关键词：极值理论 风险度量 金融风险管理 VALUE-AT-RISK GARCH模型 
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