VALUE-AT-RISK

作品数：56被引量：119H指数：7
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相关作者：郭海燕李纲杨辉耀汪寿阳陈学华更多>>
相关机构：广州大学中国科学院数学与系统科学研究院华中科技大学西安交通大学更多>>
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An evaluation of the adequacy of Lévy and extreme value tail risk estimates
《Financial Innovation》2024年第1期1405-1430,共26页Sharif Mozumder M.Kabir Hassan M.Humayun Kabir 
This study investigates the simplicity and adequacy of tail-based risk measures—value-at-risk(VaR)and expected shortfall(ES)—when applied to tail targeting of the extreme value(EV)model.We implement Lévy-VaR and ES...
关键词：Lévy-Kintchine-formula VALUE-AT-RISK Expected shortfall Generalized extremevalue 
A note on calculating expected shortfall for discrete time stochastic volatility models
《Financial Innovation》2021年第1期926-941,共16页Michael Grabchak Eliana Christou 
In this paper we consider the problem of estimating expected shortfall(ES)for discrete time stochastic volatility(SV)models.Specifically,we develop Monte Carlo methods to evaluate ES for a variety of commonly used SV ...
关键词：Expected shortfall Stochastic volatility VALUE-AT-RISK 
On the volatility of daily stock returns of Total Nigeria Plc: evidence from GARCH models, value-at-risk and backtesting被引量：3
《Financial Innovation》2020年第1期347-371,共25页Ngozi G.Emenogu Monday Osagie Adenomon Nwaze Obini Nweze 
This study investigates the volatility in daily stock returns for Total Nigeria Plc using nine variants of GARCH models:sGARCH,girGARCH,eGARCH,iGARCH,aGARCH,TGARCH,NGARCH,NAGARCH,and AVGARCH along with value at risk e...
关键词：VOLATILITY Returns Stocks Total petroleum Akaike information criterion(AIC) GARCH Value-at-risk(VaR) BACKTESTING 
Value-at-risk under ambiguity aversion被引量：2
《Financial Innovation》2018年第1期161-174,共14页Rossella Agliardi 
This study explored the effects of ambiguity on the calculation of Value-at-Risk(VaR)using a mathematical model based on the theory of Choquet-Brownian processes.It was found that while a moderate degree of ambiguity ...
关键词：Choquet-Brownian motion Risk measures Ambiguity aversion 
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