VAR计算方法

作品数：13被引量：32H指数：3
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基于帕累托分布的聚合收益率的VaR计算方法被引量：1
《数学理论与应用》2014年第3期48-55,共8页章春慧 周石鹏 
上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
极值理论在金融资产收益分析中有着重要应用,金融资产收益率的厚尾分布可以用帕累托分布来描述,但是在计算投资组合的VaR时,需要知道的是组合的分布,但是其具体的分布形式却是不可知的.所以本文就在先前研究的基础之上通过对帕累托总和...
关键词：帕累托分布 风险价值 Kupiec检验 投资组合收益率 
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