VAR计算方法

作品数：13被引量：32H指数：3
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基于中国证券市场高频交易的VaR计算方法的风险管理研究
《现代营销（上）》2019年第6期215-216,共2页张元芳 
西安培华学院2018年度校级科研项目阶段性成果;项目名称:基于中国证券市场(超)高频数据的VaR计算方法的实证研究;项目编号:PHKT18022
20世纪80年代以来,伴随着全球金融市场的改革,金融衍生品发展迅速,交易品种越来越丰富,吸引了大量的投资者的关注,交易量迅猛增长,为市场提供了系统性风险管理的工具,同时也推动了证券市场的不断完善。日益波动剧烈的金融市场也使得金...
关键词：金融市场 高频交易 VAR模型 
一种q-高斯分布的VaR计算方法被引量：2
《淮海工学院学报（自然科学版）》2019年第1期18-21,共4页汪琼枝 赵攀 
安徽省教育厅高校自然科学研究重点项目(KJ2017A402);安徽省教育厅高校人文社会科学研究重点项目(SK2016A0971);安徽省自然科学基金项目(1808085MG224);安徽省科技计划软科学研究项目(1607a0202027)
准确地描述资产收益率分布是进行风险度量的基础.利用q-高斯分布刻画股票的收益率,运用泰勒级数给出一种新的基于q-高斯分布的VaR计算公式.实证分析结果表明,运用q-高斯分布拟合上证综合指数的收益率比用正态分布样本平均误差减少了22.4...
关键词：VAR q-高斯分布 泰勒级数 
VaR计算方法的综合比较被引量：1
《改革与开放》2015年第14期112-114,共3页王玲 
精确的金融风险度量在金融研究中具有重要作用。如何更好的量化金融风险是风险度量的关键。从摩根公司提出的风险矩阵方法开始,各个方法应运而生,各方法均有其优缺点。笔者尝试系统介绍各方法的优势和缺点,力求为金融从业者或风险管理...
关键词：VAR 参数方法 非参数方法 半参数方法 
基于帕累托分布的聚合收益率的VaR计算方法被引量：1
《数学理论与应用》2014年第3期48-55,共8页章春慧 周石鹏 
上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
极值理论在金融资产收益分析中有着重要应用,金融资产收益率的厚尾分布可以用帕累托分布来描述,但是在计算投资组合的VaR时,需要知道的是组合的分布,但是其具体的分布形式却是不可知的.所以本文就在先前研究的基础之上通过对帕累托总和...
关键词：帕累托分布 风险价值 Kupiec检验 投资组合收益率 
基于随机模拟与g-h分布的VaR计算方法被引量：2
《统计与决策》2013年第15期8-11,共4页钟波 山宇 
在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-...
关键词：VAR G-H分布 随机模拟 极端值 
金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析
《商场现代化》2009年第3期350-350,共1页张巾爽 王春 任佩瑜 
国家及自然科学基金项目(50579101)
通过对国内外文献的研究分析,着重介绍了VAR值的三种估算方法——历史模拟法、分析法和蒙特卡罗模拟法。通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣。找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择。另外还介绍了各种方法的改进...
关键词：VAR 分析方法 蒙特卡洛法 历史模拟法 
VaR计算方法在基金风险管理应用的比较被引量：2
《现代商业》2008年第11期35-35,共1页晏宁卉 
VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在对其概念、主要特点以及目前应用比较广泛的几种主要计算方法进行简要介绍、分析的基础上,对各方法在证券投资基金风险管理方面的应用优劣进行了比较并得出结论。
关键词：VAR 风险管理 基金 
一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法被引量：11
《系统工程理论方法应用》2006年第3期247-250,255,共5页潘志斌 田澎 朱海霞 
根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象。在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现...
关键词：g—h VAR g—h分布 不对称现象 尖峰厚尾现象 
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
《统计与决策》2006年第1期30-31,共2页杨国安 胡宗义 王腊芳 
湖南省自然科学基金项目(00JJY2097)
关键词：VAR计算方法 测量方法 投资组合 金融市场风险 模型 信度 金融风险管理 定量管理 风险测量 管理人员 
简述金融工具的VAR计算方法
《商场现代化》2005年第09X期74-74,共1页丁杰人 
本文阐述了VAR计算的理论基础,具体介绍了关于资产组合、债券、远期合同,利率远期协议、股票等金融资产的VAR计算方法.并提出了在计算时一些应该注意的问题.
关键词：VAR 金融资产 风险值 金融工具 计算方法 
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