基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量  

作　　者：杨国安[1] 胡宗义[1] 王腊芳[1] 

机构地区：[1]湖南大学数量经济研究所

出　　处：《统计与决策》2006年第1期30-31,共2页Statistics & Decision

基　　金：湖南省自然科学基金项目(00JJY2097)

关 键 词：VAR计算方法 测量方法 投资组合 金融市场风险 模型 信度 金融风险管理 定量管理 风险测量 管理人员 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] TG806[金属学及工艺—公差测量技术]