金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析  

作　　者：张巾爽[1] 王春[2] 任佩瑜[1] 

机构地区：[1]四川大学工商管理学院 [2]四川大学公共管理学院

出　　处：《商场现代化》2009年第3期350-350,共1页

基　　金：国家及自然科学基金项目(50579101)

摘　　要：通过对国内外文献的研究分析,着重介绍了VAR值的三种估算方法——历史模拟法、分析法和蒙特卡罗模拟法。通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣。找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择。另外还介绍了各种方法的改进,对于我国金融机构和投资者管理市场风险,以及金融监管部门进行金融监管具有一定的参考价值。

关 键 词：VAR 分析方法 蒙特卡洛法 历史模拟法 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F224