VAR模型分析

作品数：183被引量：773H指数：13
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我国货币政策传导机制有效性实证研究——基于利率传导途径的VAR模型分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2013年第8期61-64,共4页乐毅 刁节文 
本文利用2002——2012年相关的经济金融季度数据,应用Johansen协整检验和Granger因果检验确定货币供应与经济增长存在长期稳定和因果关系后,建立向量自回归模型,并运用脉冲响应函数和方差分解对我国货币政策利率传导途径的运作机制和传...
关键词：货币政策传导机制 利率途径 脉冲响应函数 GRANGER因果检验 VAR模型 
货币政策区域差别非对称效应的实证研究——基于江西与浙江比较的VAR模型分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2012年第12期91-95,共5页中国人民银行南昌中心支行课题组 郭云喜 徐峻 
本文通过运用VAR模型对货币政策在江西省与浙江省的非对称效应进行分析研究发现,由于两省在产业结构、市场化程度、金融发展深度等方面的差异,货币政策非对称效应明显。从短期看,浙江省对货币政策正向冲击的反应较江西省速度更快,幅度更...
关键词：货币政策 区域差别 VAR模型 
东亚货币一体化可行么?——一篇文献综述被引量：1
《金融经济（下半月）》2008年第8期13-14,共2页张巍 潘可 
随着欧元区的发展,北美最优货币区的讨论,东亚货币区也逐渐成为人们关注的焦点。但是目前东亚货币一体化是否可行,局限何在是学者们讨论的焦点,本文以文献综述的方法来阐述学者们对于东亚货币一体化的态度及建议,并在文末提出了自己的...
关键词：东亚 货币一体化 成本收益分析 VAR模型分析 文献综述 
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