APARCH

作品数：25被引量：61H指数：5
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Two ARCH Models and Their Limitations as Diffusion Processes
《Tsinghua Science and Technology》2002年第3期223-227,共5页杨海波 叶俊 
Supported by the National Natural Science Foundationof China(No.79970 12 0 )
Two typical ARCH models: the ASDARCH model and the APARCH model are analyzed. Let Y k and σ 2 k denote the log returns and the volatility. When the time interval h goes to zero, (Y k,σ 2 k), as a dis...
关键词：ASDARCH APARCH diffusion processes 
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